Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

Budowa modelu ekonometrycznego
Autor Wiadomość
stankry 
Szeregowy


Wiek: 33
Posty: 3
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-10-31, 12:02   Budowa modelu ekonometrycznego

Na poczatek witam wszystkich

Chcialbym prosic Was o pomoc. Otoz na studiach mam taki przedmiot jak podstawy ekonometrii. O ile teoria nie jest tu problemem o tyle nie mam zielonego pojecia o budowie modelu. Az wstyd sie przyznać ale nawet najprostszej rzeczy nie potrafie zrobic. No coz ... humanista :)

Prosze Was zatem o pomoc. Chodzi mi o wykonanie i opis wszystkich operacji jakie mozna wykonac na tym modelu z opisem co jest co. Nie wiem nawet za co sie tu wziac a polecenie jakie dostalem od wykladowcy to

"prosze zrobic z tym co sie da, wszelkie mozliwe operacje i opisy"

Oprocz rownania nie mam zadnych danych. Zupelnie zglupialem

Prosze o pomoc

P.S. Rownanie w zalaczniku

ekonometria.jpg
Plik ściągnięto 709 raz(y) 56,63 KB

 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Lady Tilly 
Chorąży


Pomogła: 9 razy
Wiek: 37
Posty: 129
Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-11-01, 11:37   

Budowa modelu ekonometrycznego

Krok 1: Określić zmienną objaśnianą i zbiór kandydatek na zmienne objaśniające. Zgromadzić niezbędne dane statystyczne.
Krok 2: Przeprowadzić procedurę doboru zmiennych objaśniających.
Krok 3: Zdefiniować jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny.
Krok 4: Oszacować parametry modelu metodą najmniejszych kwadratów.
Krok 5: Wyznaczyć reszty modelu.
Krok 6: Czy reszty mają rozkład normalny ?TAK=krok 8 NIE=krok 7
Krok 7: Czy reszty maja inny rozkład ?TAK=krok 8 NIE=STOP
Krok 8: Oszacować parametry modelu metodą największej wiarygodności=STOP.
Krok 9: Czy występuje zjawisko autokorelacji składnika losowego modelu modelu ?TAK=krok 10 NIE=krok 11
Krok 10: Oszacować parametry modelu metodą Cochrane-Orcutta i przejść do kroku 5.
Krok 11: Czy występuje zjawisko heteroskedastyczności składnika losowego modelu ?TAK=krok 12 NIE=krok 13
Krok 12: Oszacować parametry modelu ważoną metodą najmniejszych kwadratów i przejść do kroku 5.
Krok 13: Czy model ekonometryczny jest liniowy ?TAK=krok 15 NIE=krok 14
Krok 14: Zmienić postać analityczną modelu ekonometrycznego. Jeśli jest to niezbędne, dokonać linearyzacji modelu i przejść do kroku 4. Jeśli nowy model jest ściśle nieliniowy , to dalsze postępowanie nie mieści się w procedurze=STOP.
Krok 15: Czy występuje zjawisko współliniowości zmiennych objaśniających ?TAK=krok 16 NIE=krok 17
Krok 16: Oszacować parametry modelu metodą regresji grzbietowej (Welfe 1998, s.135 lub inny podręcznik statystyki) i przejść do kroku 5.
Krok 17: Czy wszystkie zmienne objaśniające są istotne statystyczni ?TAK=krok 19 NIE=krok 18
Krok 18: Zmienić zestaw zmiennych objaśniających i przejść do kroku 4.
Krok 19: Czy można zaakceptować wartość współczynnika determinacji?TAK=krok 20 NIE=krok 18
Krok 20: Czy występuje efekt katalizy ?TAK=krok 18 NIE=krok 21
Krok 21: Czy można zaakceptować interpretację wartości oszcowań parametrów modelu ?TAK=krok 22 NIE=krok 18
Krok 22: Wykorzystać oszacowany model ekonometryczny +STOP. Jedną z możliwości jest użycie go w celu przewidywania przyszłych wartości zmiennej objaśnianej, czyli dokonania prognozy ekonometrycznej.
Przy weryfikacji modelu stosujesz R kwadrat, wariancję resztową i średni błąd szacunku - to te najważniejsze.
 
 
     
stankry 
Szeregowy


Wiek: 33
Posty: 3
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-11-03, 07:40   

Dziękuję :)
A jak to bedzie wygladalo w liczbach? W sensie równanie?
 
     
Lady Tilly 
Chorąży


Pomogła: 9 razy
Wiek: 37
Posty: 129
Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-11-04, 20:04   

stankry napisał/a:
A jak to bedzie wygladalo w liczbach? W sensie równanie?

Jak to w liczbach? podaj z jakim zadaniem masz konkretnie problem, w pliku nie widzę konkretnych danych liczbowych. Czego konkretnie zadanie dotyczy? najlepiej zrozumiec na przykładzie. W załączniku masz przykład.

ekonometria.zip
przykład
Pobierz Plik ściągnięto 1991 raz(y) 16,62 KB

_________________
Co to jest statystyka?
- Jeśli trzymasz głowę w lodzie a nogi w ogniu to średnio biorąc jest ci dobrze.
 
 
     
stankry 
Szeregowy


Wiek: 33
Posty: 3
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-11-05, 07:31   

Profesor dala mi takie równanie i powiedziala ze mam wiedziec wszystko na jego temat. Nie mamzadnych danych. Mam wiedziec co jak sie nazywa. Jakie i w jaki sposob moge przeprowadzic operacje itp
 
     
Lady Tilly 
Chorąży


Pomogła: 9 razy
Wiek: 37
Posty: 129
Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-11-05, 15:14   

metoda najmniejszych kwadratów to ją sie stosuje w trendzie i regresji liniowej
a jak się weryfikuje - podstawowe operacje i wzory masz w załaczniku
I masz jeszcze cos takiego jak :arrow: modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych

weryfikacja modelu ekonometrycznego.zip
zał
Pobierz Plik ściągnięto 12792 raz(y) 11,68 KB

_________________
Co to jest statystyka?
- Jeśli trzymasz głowę w lodzie a nogi w ogniu to średnio biorąc jest ci dobrze.
 
 
     
irmina39 
Szeregowy
irmina39


Wiek: 30
Posty: 1
Skąd: Katowice
Wysłany: 2008-11-13, 21:51   zadanie.........pomóżcie

oto zadanie, które otrzymaliśmy na egzaminie, co zrobić krok po kroku?Należę do osób które widząc treść zadania nie wiedza co maja zrobić, od czego zacząć, to mój największy problem:(

oto zadanie:
OKREŚL JAKIEJ WARTOŚCI OBROTÓW MOŻNA OCZEKIWAĆ JEŻELI WIADOMO, ŻE:

ZAKŁAD/OBROTY/ZATRUDNIENIE
1/230/10
2/210/9
3/170/8
4/250/10
5/220/8
6/200/7
7/170/8
 
     
Shidley 
Podpułkownik
Shidley



Pomógł: 122 razy
Wiek: 46
Posty: 2348
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-11-14, 07:50   

Czesc
IMHO to zadanie z modelem regresji - poniewaz nie wiem jakie modele regresji przerabialiście i czy prowadziliście wnioskowanie to w skrocie opisze:
1) okreslasz ze wzorów parametry funkcji regresji np dla liniowej Y=a+bx
(gdzie y obroty x zatrudnienie )
2) ew. sprawdzasz istotnośc współczynnika regresji
3) obliczasz miary dopasowania (ze szczegolnym uwzględnieniem błędu standardowego reszt)
4) przeprowadzasz szacunek na podstawie obliczonych danyc
i tyle
_________________
Każdy ma to na co zasłużył...
 
     
gość 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-02-05, 21:07   test - pomocy

Witam Wszystkich.... zbliża się wielkim krokami egzamin z ekonometrii, a ja niestety utknęłam na kilku pytaniach testowych... może coś na to poradzicie ?

1. W modelowaniu ekonometrycznym chodzi przede wszystkim o to, aby:
a) było jak najmniej zmiennych w modelu
b) wyjaśnić, z czego wynikają zmiany badanej zmiennej
c) było jak najwięcej zmiennych w modelu, aby R-kwadrat był najwyższy

2.Stała w modelu regresji liniowej:
a) może być dowolnie pominięta lub uwzględniona, nawet wbrew teorii ekonomii
b) musi być istotna
c) może nie być istotna

3.Na istotność parametrów w modelu zawsze wpływa:
a) korelacja między zmiennymi objaśnianą i objaśniającą
b) absolutna liczba obserwacji w modelu
c) absolutna wartość parametry (parametry z przedziału (-1, 1) są zawsze nieistotne

4.Są trzy zmienne: A, B i C, przy czym A pełni rolę zmiennej objaśnianej. Korelacja między A i B jest słaba, zaś między A i C mocna. Współczynnik zmienności zmiennej B jest niski, zaś zmiennej C wysoki.
a) w modelu dla zmiennej A lepiej sprawdzi się zmienna B ze względu na niski współczynnik zmienności
b) w modelu dla zmiennej A lepiej sprawdzi się zmienna C ze względu na wysoką korelację
c) obie zmienne się nie sprawdzą, gdyż są „problematyczne”

Będę ogromnie wdzięczna za pomoc
 
     
mathkit 
Major



Pomógł: 46 razy
Wiek: 34
Posty: 1301
Skąd: Katowice
Wysłany: 2009-02-05, 22:30   

witam, a ktore odpowiedzi i dlaczego wydaja Ci sie prawdopodobne ?
 
 
     
gość 
Szeregowy


Posty: 3
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-02-05, 23:15   

4b
(Zmienne muszą:
mieć wysoką zmienność, tj. współczynnik zmienności
V > 10%
W przeciwnym wypadku są to zmienne quasi-stałe
być silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą,
nie być skorelowane ze sobą.) tyle znalazłam w necie

2c ( nie zawsze stała występuje w modelu)
1b
 
     
legion6 
Szeregowy


Posty: 6
Skąd: Gdańsk
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-03-14, 16:34   Analiza regresji

Witam,

co decyduje o doborze funkcji w analizie regresji?

z góry dziękuję

Pozdrawiam
 
     
cogito 
Podporucznik



Pomógł: 30 razy
Posty: 310
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-03-14, 18:37   

imho: najczesciej wiedza ekspercka
_________________
pozdrawiam
Przemek
www.biecek.pl
 
     
legion6 
Szeregowy


Posty: 6
Skąd: Gdańsk
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-03-14, 19:26   

Żartujesz sobie czy mówisz poważnie?Czy to znaczy że w zadaniu w którym trzeba wyznaczyć i zinterpretować odpowiednie parametry mogę użyć dowolnej funkcji?
 
     
cogito 
Podporucznik



Pomógł: 30 razy
Posty: 310
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-03-14, 21:11   

czy ja napisalem ze mozesz uzyc dowolnej funkcji?

napisalem, ze wybierajac model regresji nalepiej korzystac z wiedzy o zagadnieniu.

ale pisalem o zyciu, jezeli rozwiazujesz zadania z ksiazki/cwiczen to zobacz co polecala w ksiazce/na wykladzie osoba ukladajaca zadania
_________________
pozdrawiam
Przemek
www.biecek.pl
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Dane źródłowe do modelu ekonometrycznego
Korelacja
undertaker Modelowanie ekonometryczne 155 2014-12-14, 09:26
adammaj1
Brak nowych postów Przyklejony: Estymacja parametrów modelu ekonometrycznego
LastChance Modelowanie ekonometryczne 36 2014-03-15, 21:45
szw1710
Brak nowych postów Przyklejony: Wartości teoretyczne modelu
ann88 Modelowanie ekonometryczne 12 2010-11-19, 07:10
Shidley
Brak nowych postów Przyklejony: zgodnosc jednostek w modelu regresji
barbara Modelowanie ekonometryczne 7 2009-07-07, 06:42
mathkit
Brak nowych postów Przyklejony: Problemy w budowie modelu regresji w R
To raczej pytanie do w temacie R ale nie wiem gdzie to wrzucić
plynny Modelowanie ekonometryczne 23 2010-01-23, 21:48
Crunchy

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 28