Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: ar, garch, oraz

AR oraz GARCH w R
Autor Wiadomość
zrzenda 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-06-23, 12:54   AR oraz GARCH w R

Witam,
aktualnie zajmuje się projektem zaliczeniowym i totalnie utknęłam, także będę wdzięczna za wszelkie wskazówki.

Temat pracy brzmi Autoregresyjny model AR. Czy wprowadzenie modelu GARCH powoduje zmianę oszacowań parametrów modelu dla inflacji USA?

Rozumiem, że w pierwszej kolejności trzeba stworzyć model AR a później GARCH sprawdzając jak parametry się zmieniają, ale problem pojawia się gdy chce stworzyć AR wpisuje:
a=garchFit(~arma(1,0)+garch(0,0))

wyskakuj mi jedynie błąd. Jakieś sugestie? Będę wdzięczna i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc!
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
mikos 
Podporucznik


Pomógł: 46 razy
Posty: 163
Skąd: Kutno
Wysłany: 2016-06-26, 14:28   

W pierwszej kolejności musisz sprawdzić czy szereg jest stacjonarny,
ustalić stopienie opóźnienia.
Kod:
?arima

ustalić jaki model chcesz zastosować ARCH/GARCH/APARCH (efekt dźwigni, długiej pamięci, asymetria)
z odpowiednim rozkładem innowacji.
Kod:
set.seed(2305)
z <- rnorm(1000)
garchFit(data= z , ~arma(1,0)+garch(1,1), trace =F, cond.dist= "norm")
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: [R] Prognoza GARCH (funkcja fGarch)
haver Biblioteki R, Pakiety R 3 2009-12-25, 12:07
piotrek
Brak nowych postów Przyklejony: [PiS] - 2007_01_08_Zad.1,2,7 oraz 3
kazek1908 Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 22 2009-05-24, 13:34
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: [PiS] - 2006_10_09_Zad.2,5,7 oraz 1
Anka Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 9 2007-11-14, 20:49
Volverine
Brak nowych postów Przyklejony: poziom istotności oraz p-value
temptational Testowanie hipotez statystycznych 57 2015-09-10, 15:42
wioooletka
Brak nowych postów Przyklejony: 2002_04_13_Zad.4 oraz 2002_06_15_Zad.4
Funkcje kumutacyjne
riasa Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 0 2009-05-23, 14:03
riasa

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 14