Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: dwoch, dyskretny, rozkladowciagly, var

VaR dla dwóch rozkładów(ciągły , dyskretny)
Autor Wiadomość
piotr92 
Szeregowy


Wiek: 24
Posty: 1
Skąd: Łódź
Wysłany: 2015-07-07, 12:21   VaR dla dwóch rozkładów(ciągły , dyskretny)

Witam,

Proszę o pomoc w estymacji parametru VaR(value at risk). Chciałem przeprowadzić podobne badanie w związku z pracą magisterska, ale utknołęm i nie wiem jak ruszyć dalej. Proszę o pomoc w obliczeniu zaagregowanego rozkładu w excelu. Zaglądałem do literatury, ale opis nie pozwala mi na dalsze obliczenia.
Opis z literatury:
-z rozkładu dyskretnego generujemy liczbe zdarzeń m
-z rozkłady ciągłego generujemy m razy wartości i je sumujemy
-działania powtarzamy n razy
Czy w generowaniu losowych wartości istotne jest prawdopodobieństwo wygenerowania danej liczby?
Muszę przyznać, że jestem laikiem w tych sprawach jakieś podstawy statystyki posiadam, ale z podobnymi zagadnieniami nie miałem do tej pory doczynienia. Załączam plik excela z tym co udało mi się wyrzeźbić.

Symulacja.xlsx
Pobierz Plik ściągnięto 91 raz(y) 154,26 KB

 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Iloczyn rozkładów
rudy102 Teoria i rachunek prawdopodobieństwa 12 2008-11-12, 22:25
Pearson
Brak nowych postów Przyklejony: Dystrybuanty rozkładów
Ryszard Teoria i rachunek prawdopodobieństwa 23 2014-12-17, 13:16
mathkit
Brak nowych postów Przyklejony: zadanie estymacji momentów z rozkładów mieszanych
kiururom Teoria estymacji 2 2008-06-09, 21:25
kiururom
Brak nowych postów Przyklejony: Estymator Największej Wiar. Rodzina Rozkładów Wykładniczych
Olympia Teoria estymacji 1 2010-01-24, 17:14
MK
Brak nowych postów Przyklejony: test u dla dwóch średnich
thesun Testowanie hipotez statystycznych 27 2014-12-15, 14:14
mathkit

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 15