Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: adf, englegranger, johansen, test, var, vecm

Test ADF, Engle-Granger, Johansen, VAR, VECM
Autor Wiadomość
aoxtea 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2016-04-08, 12:47   Test ADF, Engle-Granger, Johansen, VAR, VECM

Cześć!

Potrzebuje pomocy. W gretlu muszę sprawdzić zależność pomiędzy kursami walut. Mam wykonać test ADF, zastosować metody Johansena i Engle-Grangera + modele VAR, VECM. Narazie jestem na etapie wykonywania testu ADF, liczbę opóźnień wybieram na podstawie wzoru int[4*(T/100)^0.25] (gdzie T to liczba obserwacji). Chciałbym jednak się upewnić czy wszystko robię dobrze i czy ktoś z was mógłby mi podpowiedzieć jak na załączonych danych stosować pozostałe metody.

Beztytułu.jpg
Plik ściągnięto 8 raz(y) 76,6 KB

2DaneCałość.xlsx
Pobierz Plik ściągnięto 85 raz(y) 56,34 KB

Ostatnio zmieniony przez aoxtea 2016-04-08, 12:48, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Chi2 test (vs test dla dwóch wskaźników struktury)
Ania Testowanie hipotez statystycznych 103 2013-05-06, 17:21
prosie23
Brak nowych postów Przyklejony: Dokładny test Fishera (Fisher's Exact Test)
Badanie zmiennej binarnej w przekroju klas
wariancja Testowanie hipotez statystycznych 59 2015-03-16, 22:08
mathkit
Brak nowych postów Przyklejony: Test istotności wahań sezonowych-test Kendalla
tomsew Testowanie hipotez statystycznych 3 2009-10-21, 18:08
Crunchy
Brak nowych postów Przyklejony: [R] cor.test()
test istotności wsp. korelacji
mada257 Biblioteki R, Pakiety R 1 2010-09-05, 10:00
mikos
Brak nowych postów Przyklejony: test skośności
test Mardii
luk9 Testowanie hipotez statystycznych 4 2009-01-02, 11:00
iwona_analityk

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 17