Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

2008_10_06_Zad.4
Autor Wiadomość
Rafał Kucharski 
Starszy sierżant
Rafał Kucharski



Pomógł: 12 razy
Wiek: 39
Posty: 62
Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2008-11-29, 15:59   2008_10_06_Zad.4

Chciałem się podzielić z kolegami refleksją na temat zadanka (oryginalna i pełna treść):

4. Portfel aktywów zakładu ubezpieczeń na życie składa się z trzech instrumentów:
instrument A z udziałem 30%, instrument B z udziałem 30%, instrument C z udziałem 40%.
Strategia inwestycyjna zakłada utrzymanie tej alokacji w horyzoncie najbliższych 2 lat.
Dla potrzeb wyceny portfela zakłada się 4 scenariusze rozwoju rynku finansowego
(tu jest tabelka z 4 prognozami stóp zwrotu, której nie będę montował).
Każda z czterech symulacji ma takie samo prawdopodobieństwo realizacji.
Wolna od ryzyka roczna stopa dyskontowa jest stała w czasie i wynosi 5% w każdej symulacji.
Zakład ubezpieczeń dzieli się zyskami z ubezpieczonymi przekazując część nadwyżki
zrealizowanego zwrotu ponad techniczną stopę procentową. Wypłata świadczeń z tytułu
udziału w zyskach na koniec roku t obliczana jest według wzoru:

i – techniczna stopa procentowa równa 3%,
R(t – 1, t) – stopa zwrotu z portfela aktywów zrealizowana w roku t (w okresie od t – 1 do t),
MR_t – rezerwa na koniec roku t.

Rozpatrujemy polisę dla której wartość rezerwy na koniec pierwszego roku będzie wynosić
MR_1 = 1 000 PLN, a na koniec drugiego roku MR_2 = 1 200 PLN. Podaj obecną (na moment
t = 0) oczekiwaną wartość świadczeń z tytułu udziału w zyskach wypłaconych w horyzoncie
2 lat (kapitalizacja dyskretna). (Koniec zadanka)



Miałem wrażenie, że trzeba zrobić tak: dla każdego scenariusza liczymy stopę zwrotu z
portfela, wypłaty w kolejnych latach, dyskontujemy, dodajemy obie wypłaty, liczymy
wartość oczekiwaną (suma przez 4). Wychodzi 78.64.

A potem poszedłem na łatwiznę. Dla każdego instrumentu policzyłem oczekiwaną stopę
zwrotu. Z tego policzyłem stopę zwrotu z portfela, wypłaty, zdyskontowałem, dodałem.
Wyszło 84.84, czyli dokładnie odpowiedź z klucza.

Cóż, człowiek uczy się całe życie.
Ostatnio zmieniony przez mathkit 2008-11-29, 17:21, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: [PiS] - 2008_10_06_Zad.4
ola_p Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 5 2008-12-12, 23:49
mj
Brak nowych postów Przyklejony: 2008_10_06_Zad.5 Prawo Weibulla ubezpieczenie ciągłe
silny81 Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 1 2009-04-01, 15:44
Kleofas
Brak nowych postów Przyklejony: [MUM] 2008_10_06_Zad.4 model nadwyżki ubezpieczyciela
ela j Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 0 2009-09-23, 15:37
ela j

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 13