Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

Test ADF
Autor Wiadomość
barrel 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2008-02-25, 23:34   Test ADF

Mam pytanie do specjalistów, konkretnie chodzi mi o opis procedury przeprowadzania testu ADF w programie Gretl.


Kolejne pytanie:

Czy kolejne stopnie zróżnicowania w Gretlu uzyskujemy poprzez naciśnięcie w menu:

Dodawanie zmiennych/pierwsze różnice dla wybranych zmiennych

????
Ostatnio zmieniony przez mathkit 2010-02-06, 23:27, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Ilia 
Szeregowy
Ilia


Posty: 2
Skąd: Gdansk
  Wysłany: 2008-05-01, 13:32   Re: Test ADF Gretl

Witam

barrel napisał/a:
Mam pytanie do specjalistów, konkretnie chodzi mi o opis procedury przeprowadzania testu ADF w programie Gretl.



W programie Gretl należy wybrać opcję Zmienna, następnie test ADF, opóźnienie dla testu wynosi zero, test bez wyrazu wolnego, wykorzystaj poziomy zmiennej (zakładając, że nie występuje autokorelacja składnika losowego).
Jeżeli wartość p jest mała np. mniejsza niż 0.05 to zmienna jest stacjonarna i kończymy procedurę.
W przeciwnym przypadku powtarzamy działania wybierając pierwsze różnice zmiennej.

barrel napisał/a:

Kolejne pytanie:

Czy kolejne stopnie zróżnicowania w Gretlu uzyskujemy poprzez naciśnięcie w menu:

Dodawanie zmiennych/pierwsze różnice dla wybranych zmiennych

????

Tak
Kolejne stopnie zróżnicowania w Gretlu można osiągnąć w ten sposób
 
     
Piechu 
Szeregowy


Wiek: 30
Posty: 2
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-01-23, 11:16   

Cytat:
opóźnienie dla testu wynosi zero

Jak to zero? Opóźnienie w ADF powinno odzwierciedlać częstotliwość danych, czyli np. 12 dla danych miesięcznych.
_________________
Studenckie Koło Statystyki i Demografii SGH zaprasza miłośników statystyki :)
 
 
     
MarcinG 
Szeregowy


Posty: 14
Skąd: Myszków
Wysłany: 2009-10-16, 07:53   Jak dobrać wartość opóźnienia (k) do testu ADF?

Jak w temacie. Szukam sposobu na dobór optymalnego k w rozszerzonym teście Dickeya-Fullera. Najlepiej gdyby był opisamy szczegółowo algorytm postępowania.
 
     
haver 
Starszy kapral


Posty: 72
Skąd: Lubaczów
Wysłany: 2009-10-17, 12:36   

Wydaje mi się, że najłatwiej będzie na podstawie kryteriów informacyjnych. Budujesz odpowiedni model dla testu ADF (w kazdej ksiazce jest) i zaczynasz np. od 5 opóźnień i schodzisz w dół, sprawdzając przy tym wartość kryteriów informacyjnych. Chodzi o to, żeby tak dobrać opóźnienie,żeby wyeliminować autokorelację, tracąc przy tym jak najmniej stopni swobody (tutaj mogą się też przydać funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej)

Z tego co wiem to GRETL robi to automatycznie. Wystarczy zaznaczyć maksymalne opóźnienie. Nie wiem jak to wygląda w R. Funkcja adf.test w pakieci tseries jest ubogo opisana...


Pozdrawiam.
 
 
     
piotrek 
Podporucznik


Pomógł: 13 razy
Posty: 198
Skąd: b.d.
Wysłany: 2009-10-17, 21:26   

W R jest biblioteka uroot
 
     
MarcinG 
Szeregowy


Posty: 14
Skąd: Myszków
Wysłany: 2009-10-19, 06:30   

haver napisał/a:
Z tego co wiem to GRETL robi to automatycznie. Wystarczy zaznaczyć maksymalne opóźnienie. Nie wiem jak to wygląda w R. Funkcja adf.test w pakieci tseries jest ubogo opisana...


Pozdrawiam.


Wiem, że Gretl to robi, bawię się nim trochę i porównuję wyniki ze swoimi. Problem w tym, że nie mogę korzystać z zewnętrznego programu, tylko sam muszę coś takiego napisać.
 
     
haver 
Starszy kapral


Posty: 72
Skąd: Lubaczów
Wysłany: 2009-10-27, 15:13   

Witam,

na wykładzie podano nam wzór na optymalną liczbę parametrów w tescie ADF/KPSS.
przypadku gdy test ADF i test KPSS dają sprzeczne wyniki, można zastosować łączny test DF-KPSS:



W.W. Charemza, E.M. Syczewska, “Joint application of the Dickey-Fuller and KPSS tests”, Economics Letters, 61(1), 1 October 1998, Pages 17-21;


Josep Lluís Carrion-i-Silvestre, Andreu Sansó-i-Rosselló, Manuel Artís Ortuño, “Unit root and stationarity tests’ wedding”, Economics Letters 70(1), January 2001, Pages 1-8


Liczba opóźnień w teście ADF i teście KPSS: William Schwert podaje wzór określający liczbę opóźnień w regresjach dla tych dwu testów. Liczba ta zależy od liczby obserwacji w próbie i jest dość wysoka:

dla ADF int {4*(T/100)^0.25}

dla KPSS int{4*(T/100)^0.25}


– zob. Schwert, G.W., „Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation”, Journal of Business and Economic Statistics, April 1989, 7(2).

– Schwert, G. William, “Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation”, Journal of Business and Economic Statistics, January 2002, 20(1), 5-17


Pozdrawiam : )
 
 
     
MarcinG 
Szeregowy


Posty: 14
Skąd: Myszków
Wysłany: 2009-10-30, 10:56   

To ciekawe bo ja znalazłem kiedyś taki wzór dla ADF:



też niby wg Schwerta.
Schodzę od tej wartości w dół (tzn. zmniejszam k) i dla każdego przypadku wyznaczam wartość kryterium Akaike. Wybieram taką wartość k, dla której AIC jest najmniejsze.
Może być?
 
     
haver 
Starszy kapral


Posty: 72
Skąd: Lubaczów
Wysłany: 2009-10-30, 13:41   

Kurcze pomyli lem sie w przepisywaniu...dla ADF jest jest 4 z przodu a dla KPSS 12 : )

Pozdrawiam.
Bartek
 
 
     
MarcinG 
Szeregowy


Posty: 14
Skąd: Myszków
Wysłany: 2009-11-03, 09:32   Tablica wartości krytycznych dla testów DF i ADF.

Mam w książce tablicę jak w temacie. Jest ułożona dla dziesięciu wartości N i dla trzech wartości alfa. Co zrobić gdy mam N, którego nie ma w tablicy? Dobrać najbliższy, czy jakoś aproksymować?
 
     
Crunchy 
Major
Crunchy


Pomógł: 75 razy
Posty: 1118
Skąd: Katowice
Wysłany: 2009-11-03, 13:59   

Możesz poszukać innych tablic, albo najzwyczajniej w świecie policzyć w Gretlu.
 
     
MarcinG 
Szeregowy


Posty: 14
Skąd: Myszków
Wysłany: 2009-11-03, 14:31   

Mam jeszcze inną tablicę, ale są tam inne wartości, więc z niej korzystam. W Gretlu nie mogę policzyć. Nie potrzebuję programu, który mi to policzy, tylko muszę to policzyć sam (a dokładniej mój program). Dlatego muszę wiedzieć jak to zrobić.
 
     
Crunchy 
Major
Crunchy


Pomógł: 75 razy
Posty: 1118
Skąd: Katowice
Wysłany: 2009-11-03, 15:21   

Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root.
 
     
lesheq87 
Szeregowy


Wiek: 30
Posty: 1
Skąd: Wejherowo
Wysłany: 2010-08-26, 15:31   

Witam mam pytanie odnośnie testu ADF a mianowicie:
Czy równanie testu wyglada następująco (d-oznacza pierwszą różnicę, c-stała, t-trend):
Yt=c+T+Yt-1+augumentacje(dYt)+skł.los.???
Czy dla pierwszych różnic zmiennej Yt wzór powinien wyglądać :
dYt=c+T+dYt-1+augumentacje (ddYt)+skł los.??

Z góry dziękuje za poomoc :-D
_________________
"Gdybym był deszczem, łączącym niebo i ziemię, które w całej wieczności nigdy nie mają zostać połączone... Czy byłbym w stanie połączyć dwa serca?" (BLEACH)
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Chi2 test (vs test dla dwóch wskaźników struktury)
Ania Testowanie hipotez statystycznych 103 2013-05-06, 16:21
prosie23
Brak nowych postów Przyklejony: Test istotności wahań sezonowych-test Kendalla
tomsew Testowanie hipotez statystycznych 3 2009-10-21, 17:08
Crunchy
Brak nowych postów Przyklejony: Dokładny test Fishera (Fisher's Exact Test)
Badanie zmiennej binarnej w przekroju klas
wariancja Testowanie hipotez statystycznych 59 2015-03-16, 22:08
mathkit
Brak nowych postów Przyklejony: test skośności
test Mardii
luk9 Testowanie hipotez statystycznych 4 2009-01-02, 11:00
iwona_analityk
Brak nowych postów Przyklejony: Test F
m|chał Testowanie hipotez statystycznych 32 2010-05-03, 10:00
mareczekfm

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 27