Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

zadanie 8 -10.10.2005- oraz zadanie 3 -20.03.2006-
Autor Wiadomość
lynx 
Podporucznik
matematyk


Pomógł: 19 razy
Wiek: 43
Posty: 106
Skąd: Sobienie Jeziory
Wysłany: 2006-09-30, 11:10   zadanie 8 -10.10.2005- oraz zadanie 3 -20.03.2006-

Coś mi zadania z opcji nie wychodzą. Liczę na pomoc . Jest szansa zarobić "piątaka" (c=5) :mrgreen:
-----------------------------------
MF 10.10.2005 zad 8
Rozkład ceny spółki A za pół roku jest równomierny na przedziale (10 ; 30). Rozkład ceny tej spółki za rok jest równomierny na przedziale (0.6 * X ; 1.6 * X), gdzie X oznacza cenę akcji za pół roku.
Ile wynosi bieżąca wartość półrocznej europejskiej opcji call po 4 PLN na europejską półroczną opcję call po 20 PLN na 1 akcję spółki A ? Inwestor wymaga z inwestycji w taką „opcję na opcję” efektywnej rocznej stopy zwrotu i = 21%.

A) 1.00
B) 1.15
C) 1.35
D) 1.55
E) 1.65
Uwaga: Europejska „opcja na opcję” uprawnia do zakupu w terminie jej zapadalności (tutaj po 1/2 roku) za 4 PLN europejskiej opcji (tutaj również półrocznej) na akcję spółki A z ceną wykonania 20 PLN
----------------------------------------------
MF 20.03.2006 zad 3
Ile wynosi cena rocznej europejskiej opcji kupna „do wyboru” przy następujących
założeniach:
a) opcja uprawnia do zakupu za rok akcji jednej z dwóch spółek, wybranej przez
właściciela opcji w dniu realizacji opcji,
b) nabycie akcji spółki X może nastąpić po 50 PLN, nabycie akcji spółki Y po 70
PLN,
c) rozkład ceny akcji spółki X za rok jest wykładniczy ze średnią 50, rozkład ceny
akcji spółki Y jest również wykładniczy ze średnią 75,
d) oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w opcję i = 15%.
Odpowiedź (podaj najbliższą wartość):
A) 35,6
B) 37,9
C) 39,7
D) 42,1
E) 44,5
_________________
lynx
Ostatnio zmieniony przez mathkit 2007-06-23, 18:46, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Rafał Kucharski 
Starszy sierżant
Rafał Kucharski



Pomógł: 12 razy
Wiek: 38
Posty: 62
Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2006-10-03, 13:37   

Zadania polegają na obliczeniu wartości oczekiwanej odpowiedniej zmiennej losowej.

W pierwszym proponuję najpierw obliczyć zdyskontowaną wartość oczekiwaną wypłaty z opcji F_X w zależności od wartości X ceny akcji za pół roku. Następnie zobaczyć, kiedy opcję na opcję warto zrealizować (dla X > 21 plus coś malutkiego), a wówczas (robiąc niewielki błąd) wartość oczekiwana opcji to całka od 21 do 30 z (F_X - 4) razy odpowiednia gęstość. Komputerek wyliczył 1.5176.

W drugim oczywiście zakładamy, że ceny są niezależne - stąd znamy rozkład pary (X,Y).
Wystarczy policzyć E(max(0,X-50,Y-70))/1.15. Trzeba całkować po ćwiartce bez prostokąta, który to obszar najlepiej podzielić sobie odpowiednią prostą na dwa, po których całkuje się już funkcje elementarne. Wychodzi mi 37.867.

Może piszę trochę enigmatycznie, ale najpierw wolę dawać wskazówki, niż gotowe rozwiązania. :-)
 
 
     
lynx 
Podporucznik
matematyk


Pomógł: 19 razy
Wiek: 43
Posty: 106
Skąd: Sobienie Jeziory
Wysłany: 2006-10-05, 01:17   

Rafał !
Wielkie dzieki za pomoc!!!!!!!!! jestes genialny!!!

w pierwszym wyszło dokladnie x=21 i cena okolo 1,54 ( do tej pory źle liczyłem drugi etap, dlatego mi bzdury wychodziły :roll: ) a drugie tak jak wyliczyłes.

juz chyba opcje kapuje, przekonam sie w poniedziałek :-)
pozdrawiam
_________________
lynx
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: [MF] - zadanie 4 -07.06.2005-
el Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 3 2012-10-20, 13:40
nelly
Brak nowych postów Przyklejony: Zadanie 5 -09.10.2006-
gdzie popełniam błąd??
lynx Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 3 2007-01-10, 23:30
Rafał Kucharski
Brak nowych postów Przyklejony: [MUM] - zadanie 7 -9 październik 2006-
Adam Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 8 2006-12-16, 16:58
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: Zadanie z opcji
Zadanie 4 -17. styczeń 2005-
lynx Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 6 2006-09-23, 20:10
Rafał Kucharski
Brak nowych postów Przyklejony: Zadanie 4 -14.05.2007-
Błąd mój czy komisji????
lynx Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 2 2007-05-16, 13:56
lynx

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 15