Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

zadanie z łańcuchem Markowa - zad 6/ 8.01.2007 - problem
Autor Wiadomość
Janek 
Szeregowy
Jano


Wiek: 38
Posty: 2
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2007-11-30, 23:46   zadanie z łańcuchem Markowa - zad 6/ 8.01.2007 - problem

Witam,
mam problem z zadankiem poniższym,
zad 6/ 8.01.2007
Sytuację na giełdzie opisuje łańcuch Markowa z dwoma stanami: H (hossa - stan 1) i B (bessa - stan 2). Prawdopodobieństwa przejścia tego procesu zawiera macierz:
stan 1 h 1-h
stan 2 1-b b
W chwili t = 0 kupujemy za kwotę 100 PLN dwuletnią obligację X, wypłacającą w chwili t = 2 jednorazowo kwotę 215, jeżeli na giełdzie w drugim okresie (t = 2) była hossa, zaś 100 jeżeli była bessa. Jaki powinien być początkowy rozkład prawdopodobieństwa łańcucha, aby oczekiwana wartość bieżąca inwestycji (NPV) wyniosła 0 dla h = 0.4, b = 0.9? Stała intensywność oprocentowania wynosi δ = 0.1


wiem trzeba policzyć

E[-100 + e^(-0,2)*wypłaty w t=2] = 0
- 100 + e^(-0,2)*E[wypłaty w t=2] = 0

E[wypłaty w t=2] =


t=0 t = 1 t = 2 Łączne prawd Wypłata
H z prwad. x -> H (prawd. 0,4) -> H (prawd. 0,4) x*0,4*0,4 215
-> B (prawd. 0,6) x*0,4*0,6 100
-> B (prawd. 0,6) -> H (prawd. 0,9) x*0,6*0,9 215
-> B (prawd. 0,1) x*0,6*0,1 100
B z prwad. (1-x) -> H (prawd. 0,9) -> H (prawd. 0,4) (1-x)*0,9*0,4 215
-> B (prawd. 0,6) (1-x)*0,9*0,6 100
-> B (prawd. 0,1) -> H (prawd. 0,9) (1-x)*0,1*0,9 215
-> B (prawd. 0,1) (1-x)*0,1*0,1 100
E[wypłaty w t=2] = 215*(x*0,4*0,4+x*0,6*0,9+(1-x)*0,9*0,4 +(1-x)*0,1*0,9)
+ 100*(x*0,4*0,6+x*0,6*0,1 +(1-x)*0,9*0,6 + (1-x)*0,1*0,1 )
= 28,75x+151,75
i teraz sie juz gubie, czy robie cos źlę,
prosz o wskazówkę
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Rafał Kucharski 
Starszy sierżant
Rafał Kucharski



Pomógł: 12 razy
Wiek: 39
Posty: 62
Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2007-12-01, 16:27   

Nie za bardzo rozumiem to co liczysz, ale z zapisu:
Cytat:
E[wypłaty w t=2] = 215*(x*0,4*0,4+x*0,6*0,9+(1-x)*0,9*0,4 +(1-x)*0,1*0,9)
+ 100*(x*0,4*0,6+x*0,6*0,1 +(1-x)*0,9*0,6 + (1-x)*0,1*0,1 )
widzę, że źle mnożysz prawdopodobieństwa, co znaczy, że albo się pomyliłeś, albo niepoprawnie odczytujesz macierz przejścia.

1. Policz kwadrat macierzy przejścia - to Ci da prawdopodobieństwa przejścia z t=0 do t=2.
2. Korzystając z tego oblicz p = prawdopodobieństwo hossy w t=2 w funkcji x - prawdopodobieństwa hossy w t=0. (p=0.13 +0.09x)
3. Zapisz wartość oczekiwaną NPV jako funkcję p, podstaw to z punktu 2 i przyrównaj do 0.
4. Rozwiąż równanie liniowe z jedną niewiadomą.
Ostatnio zmieniony przez Rafał Kucharski 2008-04-11, 22:16, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
Janek 
Szeregowy
Jano


Wiek: 38
Posty: 2
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2007-12-01, 22:51   

Dzięki za podpowiedź,

popełniłem błąd w odczytywaniu macierzy przejścia,
prawd. przejścia z stanu 2 (bessa) do stanu 1 (hossa) odczytałem jako 0,9 a nie 0,1

dzieki raz jeszcze:-)
 
     
Marco Polo 
Szeregowy


Posty: 5
Skąd: Hrobacza Łąka
Wysłany: 2008-04-10, 16:33   

Też się nie dawno natknąłem na to zadanie, ale poległem.
Rafał, mógłbyś nieco rozbudować swoją podpowiedź? Byłbym Ci wdzięczny za podanie więcej szczegółów...
 
     
Rafał Kucharski 
Starszy sierżant
Rafał Kucharski



Pomógł: 12 razy
Wiek: 39
Posty: 62
Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2008-04-11, 22:33   

Konkretnie z którym punktem masz problem? Pierwsze dwa to liczenie prawdopodobieństw w łańcuchach Markowa - odsyłam do książek z Rachunku Prawdopodobieństwa. Trzeci punkt to elementy matematyki finansowej. Czwarty to szkoła podstawowa.

PS. Poprawiłem literówkę w punkcie 2.
PS2. W języku polskim używamy wołacza, tj. Rafale, Janku, Sylwio, itd. Korzystanie z mianownika, które szerzy się jak zaraza, jest błędem językowym.
 
 
     
Marco Polo 
Szeregowy


Posty: 5
Skąd: Hrobacza Łąka
Wysłany: 2008-04-12, 16:15   

No najwyraźniej, RAFALE, masz do czynienia z kretynem, który nie tylko nie umie rozwiązać trywialnego zadania z rachunku, ale jeszcze ma problem z poprawną polszczyzną. A ja po prostu chcę się czegoś nauczyć. I myślałem, że tutaj mogę pytać i prosić o pomoc.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: 2007.01.08 zadanie 4
czarownica Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 9 2007-05-23, 18:35
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: Zadanie 4 -14.05.2007-
Błąd mój czy komisji????
lynx Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 2 2007-05-16, 14:56
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: [MUM] - 2008_03_17_Zad.2 jednorodny łańcuch Markowa
system bnous malus
el15 Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 2 2008-12-08, 15:18
Kleofas
Brak nowych postów Przyklejony: zadanie 8 -10.10.2005- oraz zadanie 3 -20.03.2006-
jeszcze dwa zadanka z opcji
lynx Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 2 2006-10-05, 02:17
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: problem z odpisywaniem na pw
Maro Ogłoszenia, sprawy organizacyjne forum, regulamin 10 2010-06-18, 00:51
mathkit

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 17