Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

Przesunięty przez: mathkit
2007-06-27, 23:43
Modele autoregresyjne
Autor Wiadomość
junior0022 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-06-27, 21:10   Modele autoregresyjne

Proszę o pomoc z 4 i piątym zadaniem z modeli autoregresyjnych

model autoregresyjny.jpg
Plik ściągnięto 771 raz(y) 715,9 KB

 
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
mathkit 
Major



Pomógł: 46 razy
Wiek: 34
Posty: 1301
Skąd: Katowice
Wysłany: 2007-06-28, 17:27   

W zadaniu czwartym szacujesz metodą najmniejszych kwadratów model autoregresyjny rzędu pierwszego postaci:



Prognozy to wartości teoretyczne wyznaczone na podstawie tego modelu dla kolejnych okresów. Wzór na średni błąd kwadratowy chyba znasz....
 
 
     
drendriu 
Szeregowy
Endriu


Posty: 11
Skąd: Kowal
Wysłany: 2013-11-24, 18:17   Autokorelacje z większą ilością opóźnień - jaki program ?.

Dotychczas korzystałem z programu Statistica i max liczbę opóźnień jaką można było wpisać w tym programie to 999.

Czy istnieje jakiś program który liczy autokorelacje dla danej serii, przy np 60000 tyś opóźnien ?.

autokorelacje.jpg
autokorelacje
Plik ściągnięto 62 raz(y) 26,1 KB

 
     
Crunchy 
Major
Crunchy


Pomógł: 75 razy
Posty: 1118
Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-11-25, 20:35   

Nie wiem, ale zacytuję "nie idźcie tą drogą!". :-D
Trudno uzasadnić potrzebę korzystania z tak ogromnych opóźnień...
 
     
drendriu 
Szeregowy
Endriu


Posty: 11
Skąd: Kowal
Wysłany: 2013-11-27, 13:39   

Crunchy napisał/a:
Nie wiem, ale zacytuję "nie idźcie tą drogą!". :-D
Trudno uzasadnić potrzebę korzystania z tak ogromnych opóźnień...


A jednak taka potrzeba występuje....

Otóż na stronie...:
http://www.seriesdetiempo...okorelacja.html

... mówią o tym, że aby wyszukać dla funkcji sinusoidalnej okresową zależność, należy zidentyfikować na wykresie autokorelacji dla tej funkcji punkt, który znajduje się na szczycie hiperboli (czy tam paraboli) , po tym jak wykres ten dwukrotnie "przeskoczył" oś X.



I tak dla przykładu weźmy taki oto dwutysiąco-rekordowy exelowski zestaw danych..:


.... reprezentujący zwykłą sinusoidę której wykres wygląda mniej więcej tak:


Podając w/w sinusoidę analizie autokorelacji (gdzie w liczbie opóźnień wstawiam 999)

wyskakuje mi ładny wynik...:

... mówiący o tym, że istnieje okresowość tej sinusoidy o wartości około 700 rekordów. Problem w tym, że ja chcę badać wykresy które liczą sobie po 50k rekordów i wyszukiwac w nich okresowości mające około 10k rekordów, a max liczbę opóźnień jaką można wpisać w statistice to 999 ...


.

a002.png
Plik ściągnięto 13146 raz(y) 9,88 KB

a006.jpg
Plik ściągnięto 59 raz(y) 95,01 KB

a004.gif
Plik ściągnięto 57 raz(y) 34,5 KB

a005.jpg
Plik ściągnięto 50 raz(y) 27,11 KB

Zeszyt1.xls
Pobierz Plik ściągnięto 172 raz(y) 158 KB

 
     
Crunchy 
Major
Crunchy


Pomógł: 75 razy
Posty: 1118
Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-11-27, 17:03   

Wszystko można, tylko nie wszystko ma sens... ;-)

duże acf.png
Plik ściągnięto 13155 raz(y) 4,27 KB

 
     
drendriu 
Szeregowy
Endriu


Posty: 11
Skąd: Kowal
Wysłany: 2013-11-28, 11:07   

Crunchy napisał/a:
Wszystko można, tylko nie wszystko ma sens... ;-)


Zdradzi Pan łaskawie jakie oprogramowanie umożliwia taką analizę ?.

P.S. Jak już jesteśmy przy analizie autokorelacji to na obrazku jakim podałem..



.. istnieje również możliwość przeprowadznia autokorelacji cząstkowej. Przeprowadziłem taką analizę dla naszego exella, i efekt jets mniej więcej taki jak podaję w załączniku.

Oczywiście nie wiem jak interpretowac taki wykres, i jezeli można prosić o jakieś szybkie wytłumaczenie lub jakieś konkretne przykłady zastosowań autokorelacji cząstkowej. Tzn najlepiej aby zapodano tutaj taki arkusik exella wraz z jego analizą pod kątem autokorelacji cząstkowej, wraz z wnioskami płynącymi z takiej analizy.

P.S. Gdy próbuje na tym serwerze dodawać załącznki wyskakuje mi Internal Server Error, tak że proszę o usunięcie ostrzeżenia z mojego konta bo problem leży po stronie administratora forum a nie moim, i gdyby istniała możliwość dołączanie plików na tym sererze to bym je dołączał. Uniżenie również proszę administratora o nie wpierniczanie się w moje posty, bo sa one starannie tworzone, a po interwencji admina post mój z obrazkami wstawionymi byle gdzie i byle jak jest praktycznie nie do rozczytania. To samo tyczy się przeklejania postu do innego teamtu. Wydaje mi sie, takie postępowanie przynosi więcej szkody niż pożytku (interwencja administratora doprowadziła do zmniejszenia zaakcentowania tematu - w mojej opini w post "Poszukiwany program" wejdzie dużo więcej użytkowników niż w temat "modele autoregresyjne" .).


.

błedy przy autokorelacji czastkowej.jpg
błedy przy autokorelacji cząstkowej
Plik ściągnięto 59 raz(y) 49,73 KB

 
     
mathkit 
Major



Pomógł: 46 razy
Wiek: 34
Posty: 1301
Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-11-29, 08:45   

Masz rację, jest problem z dodawaniem załączników o rozszerzeniu *png pomimo poprawnych ustawień konfiguracyjnych i dozwolenia tego rozszerzenia. Cofam ostrzeżenia. Natomiast edytowałem post zamieniając rozszerzenie na *jpg i dodałem jako załącznik, podtrzymując moją prośbę, zgodnę z regulaminem forum, aby nie linkować zdjęciami do serwisów zewnętrznych. To nie jest mój kaprys, tylko zdjecia umieszczone na takich serwerach mają ograniczoną żywotność. Zrozumienie postu po kilku latach już bez tych załączników stanowi problem.
 
 
     
drendriu 
Szeregowy
Endriu


Posty: 11
Skąd: Kowal
Wysłany: 2013-11-30, 09:57   

mathkit napisał/a:
Masz rację, jest problem z dodawaniem załączników o rozszerzeniu *png pomimo poprawnych ustawień konfiguracyjnych i dozwolenia tego rozszerzenia. Cofam ostrzeżenia. Natomiast edytowałem post zamieniając rozszerzenie na *jpg i dodałem jako załącznik, podtrzymując moją prośbę, zgodnę z regulaminem forum, aby nie linkować zdjęciami do serwisów zewnętrznych. To nie jest mój kaprys, tylko zdjecia umieszczone na takich serwerach mają ograniczoną żywotność. Zrozumienie postu po kilku latach już bez tych załączników stanowi problem.


Dobrze więc, zgodnie z zalecenieami będę wstawiał JPEG'i. Dziekuję za sugestie i za zdjęcie ostrzeżenia.

P.S. Odnośnie kolegi Crunchy'ego czy czy kolega zdradzi jakie oprogramowanie umozliwia analizę autokorelacji dla "dlugich" zestawów danych ?.


.
Ostatnio zmieniony przez drendriu 2013-11-30, 09:58, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Crunchy 
Major
Crunchy


Pomógł: 75 razy
Posty: 1118
Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-12-01, 12:09   

drendriu napisał/a:

Oczywiście nie wiem jak interpretowac taki wykres, i jezeli można prosić

Sięgnij do źródeł o szeregach czasowych, modelowaniu, prognozowaniu, a dopiero potem je analizuj, odwrotna kolejność się raczej nie sprawdza... ;-)
 
     
drendriu 
Szeregowy
Endriu


Posty: 11
Skąd: Kowal
Wysłany: 2013-12-01, 13:09   re

Crunchy napisał/a:
Sięgnij do źródeł o szeregach czasowych, modelowaniu, prognozowaniu, a dopiero potem je analizuj, odwrotna kolejność się raczej nie sprawdza...


Dobra odpuszczam pytanie z autokorelacji cząstkowej. Proszę cię powiedz mi tylko w jakim programie stworzyłeś ten wykres dla 50k danych i nie będę cię już więcej męczył.


.
Ostatnio zmieniony przez drendriu 2013-12-01, 13:14, w całości zmieniany 4 razy  
 
     
Crunchy 
Major
Crunchy


Pomógł: 75 razy
Posty: 1118
Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-12-01, 13:47   

Masz Octave, R, funkcje do arkuszy kalkulacyjnych, sam możesz napisać taką funkcję, bo w sumie jest prosta, itd.
 
     
drendriu 
Szeregowy
Endriu


Posty: 11
Skąd: Kowal
Wysłany: 2013-12-01, 14:13   

Crunchy napisał/a:
funkcje do arkuszy kalkulacyjnych.



A która funkcja w exellu umożliwia takie obliczenia ?.

.
Ostatnio zmieniony przez drendriu 2013-12-01, 16:05, w całości zmieniany 4 razy  
 
     
Crunchy 
Major
Crunchy


Pomógł: 75 razy
Posty: 1118
Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-12-02, 15:13   

Nie ma drogi na skróty, możemy pomagać, ale sam musisz wkładać w to najwięcej pracy, że odnieść jakiś pożytek. Wątek z 2005, pakiet do klikania, książek poszukaj sam i wybierz takie, które zrozumiesz.
 
     
drendriu 
Szeregowy
Endriu


Posty: 11
Skąd: Kowal
Wysłany: 2013-12-08, 11:55   

Crunchy napisał/a:
Nie ma drogi na skróty, możemy pomagać, ale sam musisz wkładać w to najwięcej pracy, że odnieść jakiś pożytek. Wątek z 2005, pakiet do klikania, książek poszukaj sam i wybierz takie, które zrozumiesz.


Minął kolejny tydzień mojej walki z autokorelacją. Próbowałem to ugryźć jakoś pod kątem exella (bo niestety póki co nie pootrafię odpalić tego w tych innych podanych orzez kolegę Crunchy programach). Formułek podanych w linku...:

http://www.excelforum.com...nction-acf.html

...nie potrafiłem odpalić, ale natrafiłem w sieci na coś takiego:

Autocorrelations
http://www.youtube.com/watch?v=h7VXa0KMwpo

StatPro
http://faculty.chicagoboo...pro-install.htm

Wszystko było by dobrze, ale niestety jak zwykle coś musiało pójść nie tak i okazało sie (trzeba było na szczycie kolumny pozmieniać pierwsze liczby na wyrażenia "niecyfrowe" bo dodatek nie chciał zadziałać), że plugin do exella oczywiście .....



..umożliwia analizę, ale tylko gdy "liczba opóźnień" nie przekracza 25% zakresu danych. Wynik na wykresie wyglada podobnie...



... ale niestety to nie jest to o co mi chodziło. Stąd też prośba do kolegi Crunchego, o to aby poprawadził mnie bardziej "za rękę" przez choćby jeden podanych przez niego sposóbów liczenia w/w autorkorelacji dla dłuższych zestawów danych. Bardzo prosze o pomoc ....

.
Ostatnio zmieniony przez drendriu 2013-12-08, 12:18, w całości zmieniany 19 razy  
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Modele ARMA i ARIMA
bibliografia
mzachalski Modelowanie ekonometryczne 19 2010-01-19, 11:11
MarcinG
Brak nowych postów Przyklejony: Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych
dofka Modelowanie ekonometryczne 0 2007-01-11, 09:14
dofka
Brak nowych postów Modele nieliniowe
sylvio2191 Modelowanie ekonometryczne 0 2009-06-14, 09:57
sylvio2191
Brak nowych postów modele nieliniowe
poszukuję literatury do pracy mgr - modele nieliniowe
asia361 Teoria estymacji 0 2011-02-22, 22:55
asia361
Brak nowych postów Modele nieliniowe
mmadeleine Modelowanie ekonometryczne 0 2010-05-03, 14:14
mmadeleine

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 35