Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

2007.01.08 zadanie 4
Autor Wiadomość
czarownica 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2007-04-28, 22:46   2007.01.08 zadanie 4

Wychodzi mi inny wynik niz w odpowiedziach 10,5678.
Czy komus udalo sie rozwiazac to zadanie?
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Ewcia 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-04-29, 18:41   

Witam wszystkich,

to moja pierwsza wizyta na tym forum, ale mam nadzieje, ze nie ostatnia :)

Jesli chodzi o zadanie 4 z 08.01.2007 to je rozwiazalam. Odpowiedz, ktora mi wyszla to 11,16 (mysle, ze wystarczajaco dobre przyblizenie dla 11,15). Zadanie nie jest trudne, aczkolwiek w kilku miejscach mozna zrobic bledy rachunkowe. Na poczatku wyliczylam gestosc zmiennej max(X,Y), a potem poszlo juz prosto.

A skoro mowa o egz z 08.01.2007, to czy udalo sie Wam otrzymac odpowiedz do zad 2? Jako udzial opcji kupna komisja wskazuje 33%, a mi wychodzi (liczylam juz kilka razy) 33% dla opcji sprzedazy, czyli 1-33% dla opcji kupna.

Pozdrawiam,

Ewcia
 
     
lynx 
Podporucznik
matematyk


Pomógł: 19 razy
Wiek: 43
Posty: 106
Skąd: Sobienie Jeziory
Wysłany: 2007-05-02, 15:59   

zad 2
33% dla opcji kupna to dobra odpowiedz.

zad 4
probowalem liczyc gęstosc max(X,Y) ale duzo czasu mi to zajęło, czy jest szybka metoda?
zadanie obliczylem w inny sposob, ale w rachunkach rzeczywiscie mozna sie pomylic
_________________
lynx
 
     
filk 
Szeregowy


Posty: 2
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-05-07, 11:57   

Czy mógłbyś podać inny sposób rozwiązania zadania 4? Bez liczenia gęstości max(X,Y).
 
     
lynx 
Podporucznik
matematyk


Pomógł: 19 razy
Wiek: 43
Posty: 106
Skąd: Sobienie Jeziory
Wysłany: 2007-05-07, 17:42   

zad 4 MF41
oznaczenia


Punktem wyjścia jest rysunek. Wszystkie możliwe wartości cen spólek A i B to trapez opisany nierównościami : 40<x<70 ; y<1,5 x oraz y>0,5 x.
teraz rysujemy jeszcze proste : x=50, y=50 i y=x.
1.sytuację kiedy zostanie wybrana społka A opisuje trapez o wierzcholkach (50,50), (50,25)((70,35)(70,70)
Spólka B będzie wybrana w dwoch sytuacjach
2. dla czworokąta o wierzchołkach (50,50) (50,75)(70,70)(70,105)
3 dla czworokąta (50,50)(40,50)(40,60)(50,75)
dla kazdej sytuacji obliczamy całkę (wartosc oczekiwana)






_________________
lynx
 
     
filk 
Szeregowy


Posty: 2
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-05-07, 20:21   

Bardzo podoba mi się Twoje rozwiązanie.
Dzięki.
 
     
ela j 
Kapral
ela


Pomogła: 5 razy
Posty: 22
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-05-14, 11:47   

Mam wielką prośbę - chodzi o zad. 2 z 08.01.2007, mi też wychodzi 66.66%. Czy ktoś mógłby dać wskazówkę jak je zrobić ( piękny uśmiech do lynxa :-> ) ?
 
     
lynx 
Podporucznik
matematyk


Pomógł: 19 razy
Wiek: 43
Posty: 106
Skąd: Sobienie Jeziory
Wysłany: 2007-05-16, 15:43   

Zad 2 MF 8.01.2007
Przyjmujemy założenie, że cena akcji spółki X za rok ma rozkład równomierny na przedziale <30 ; 90>. Ceny rocznych opcji typu europejskiego wynoszą:
a) opcji kupna z ceną wykonania 70 - 3 PLN
b) opcji sprzedaży z ceną wykonania 70 - 12 PLN
Inwestor buduje portfel zawierający wyłącznie długie pozycje na powyższych opcjach. Przy jakim udziale opcji kupna portfel ma najmniejszą wariancję rocznej stopy zwrotu. Podaj najbliższą wartość.

X oznacza wypłatę z opcji kupna za rok : max (x-70; 0)
Y oznacza wypłatę z opcji sprzedaży za rok: max(70-x;0)

EX =10/3, VarX=100/3 , EY =40/3 VarY=1600/9 , cov(X,Y)= -E(X)*E(Y)= -400/9

K-kapitał, p-udział opcji kupna (%)
Kapitał na opcje kupna : pK
kapitał na opcje sprzedaży: (1-p)K
opcje kupna (sztuki) : pK/3
opcje sprzedaży(sztuki): (1-p)K/12

stopa zwrotu:
Var(st.zwrotu)=
doprowadzamy do postaci funkcji kwadratowej

_________________
lynx
 
     
ela j 
Kapral
ela


Pomogła: 5 razy
Posty: 22
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-05-23, 17:23   

Dzięki lynxie - Twoja odpowiedź jak zawsze dobra i wyczerpująca :-)
 
     
lynx 
Podporucznik
matematyk


Pomógł: 19 razy
Wiek: 43
Posty: 106
Skąd: Sobienie Jeziory
Wysłany: 2007-05-23, 18:35   

och!! :oops: nie zawstydzaj mnie tak! :oops:
Zawsze do usług (jak bede umial :mrgreen: )
_________________
lynx
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Zadanie 4 -14.05.2007-
Błąd mój czy komisji????
lynx Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 2 2007-05-16, 14:56
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: zadanie z łańcuchem Markowa - zad 6/ 8.01.2007 - problem
Janek Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 5 2008-04-12, 16:15
Marco Polo
Brak nowych postów Przyklejony: zadanie 8 -10.10.2005- oraz zadanie 3 -20.03.2006-
jeszcze dwa zadanka z opcji
lynx Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 2 2006-10-05, 02:17
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: Zadanie z opcji
Zadanie 4 -17. styczeń 2005-
lynx Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 6 2006-09-23, 21:10
Rafał Kucharski
Brak nowych postów Przyklejony: [MF] - zadanie 4 -07.06.2005-
el Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 3 2012-10-20, 14:40
nelly

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 22