Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: matematyka finansowa, zadania aktuarialne

[MF] - 2009_11_30_Zad.6
Autor Wiadomość
ola_p 
Kapral



Pomogła: 6 razy
Wiek: 34
Posty: 29
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-12-05, 23:32   [MF] - 2009_11_30_Zad.6

Mam kolejną prośbę związaną z ostatnim egzaminem. Jeśli ktoś próbował rozwiązać to zadanie, proszę o odpowiedź.

Na początku roku zakład ubezpieczeń chce zakupić lokaty na pokrycie następujących zobowiązań:
a) 20 - letnia renta pewna natychmiast płatna o płatnościach 10000 dokonywanych na końcu każdego roku,
b) świadczenie jednorazowe w kwocie 50000 płatne na końcu 10 roku,
c) świadczenie jednorazowe w kwocie 100000 płatne na końcu 15 roku.
Zakład ubezpieczeń zamierza inwestować wyłącznie w obligacje. Załóżmy, że na rynku finansowym dostępne są tylko:
1) obligacje 10 - letnie z kuponem rocznym w wysokości 5% wartości wykupu równej wartości nominalnej wynoszącej 1000 oraz
2) obligacje 20 - letnie z kuponem rocznym w wysokości 5% wartości wykupu równej wartości nominalnej wynoszącej 5000.
Jaki procent środków przeznaczonych na pokrycie powyższych zobowiązań zakład ubezpieczeń powinien zainwestować w obligacje 10 - letnie, aby przy stopie procentowej i=5% duration aktywów była równa duration zobowiązań? Podaj najbliższą wartość:
A) 48%
B) 50%
C) 52%
D) 54%
E) 56%
Ostatnio zmieniony przez mathkit 2015-04-02, 11:32, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Volverine 
Szeregowy
Volverine


Pomógł: 1 raz
Posty: 10
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-12-06, 07:18   Re: 2009.11.30 Zad.6 Wersja A

Jeśli chodzi o samą odpowiedź to właściwa była 52%. jeśli chodzi o rozwiązanie, to ja cierpliwie wyznaczyłem bieżące wartości i duration wszystkich rent i obligacji.
_________________
Volv
 
 
     
ola_p 
Kapral



Pomogła: 6 razy
Wiek: 34
Posty: 29
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-12-06, 17:43   

A czy pamiętasz może, ile Ci wyszło duration zobowiązań? Ja otrzymuję wynik 10,51. I teraz chcąc otrzymać taką samą wartość w aktywach, udział obligacji 10 - letnich musiałby wynosić powyżej 80%.
 
 
     
Kleofas 
Starszy sierżant


Pomógł: 6 razy
Wiek: 32
Posty: 84
Skąd: Pruszków
Wysłany: 2009-12-06, 22:59   Re: 2009.11.30 Zad.6 Wersja A

Volverine napisał/a:
Jeśli chodzi o samą odpowiedź to właściwa była 52%. jeśli chodzi o rozwiązanie, to ja cierpliwie wyznaczyłem bieżące wartości i duration wszystkich rent i obligacji.



Potwierdzam, też mi tyle wyszło. Postaram się zrobić jutro ponownie to zadanie, jeśil chcesz.
 
     
Volverine 
Szeregowy
Volverine


Pomógł: 1 raz
Posty: 10
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-12-07, 19:23   Re: 2009.11.30 Zad.6 Wersja A

Hmm a jak wyliczasz duration takiej obligacji 10letniej? Bo ona jest kuponowa, więc jej duration to liczba dość wyraźnie mniejsza niż 10. Więc waga 80% to dla niej zdecydowanie za dużo
_________________
Volv
 
 
     
ola_p 
Kapral



Pomogła: 6 razy
Wiek: 34
Posty: 29
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-12-07, 20:46   

Liczę duration portfela, a nie poszczególnych obligacji.
 
 
     
drozdka 
Szeregowy


Posty: 7
Skąd: Warszawa
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2009-12-08, 11:49   

Olu czy możesz przesłać mi zadania z ostatniego egzaminu?
Zeskanować. Dziękuję z góry.
Ania
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: [MF] - 2009_11_30_Zad.2
Wersja A
ola_p Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 2 2009-12-06, 23:31
ola_p
Brak nowych postów 2009_11_30_Zad.4 Wersja B
drozdka Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 0 2009-12-08, 22:51
drozdka

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 19