Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: zadania aktuarialne

[PiS] - 2008_12_15_Zad.5
Autor Wiadomość
ola_p 
Kapral



Pomogła: 6 razy
Wiek: 35
Posty: 29
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-12-28, 19:55   [PiS] - 2008_12_15_Zad.5

Witam,
Bardzo proszę o rozwiązanie poniższego zadania, które pojawiło się na ostatnim egzaminie:

Zadanie:
Zmienna losowa X ma rozkład Weibulla o gęstości

gdzie jest nieznanym parametrem. Statystyk nie obserwuje zmiennej X, uzyskuje tylko informację, gdy zmienna X przekroczy wartość 1, a mianowicie obserwuje zmienną Y równą X-1, gdy zmienna X jest większa niż 1. W wyniku takiej obserwacji uzyskuje prostą próbę losową . Na podstawie tych danych weryfikuje hipotezę przy alternatywie . Test jednostajnie najmocniejszy na poziomie istotności 0,05 odrzuca hipotezę , gdy spełniona jest nierówność:




Ostatnio zmieniony przez mathkit 2015-03-31, 13:11, w całości zmieniany 4 razy  
 
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
cogito 
Podporucznik



Pomógł: 30 razy
Posty: 310
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-12-29, 22:09   

A co sie dzieje gdy x jest <1? czy wtedy y=0?
(w takim wypadku obszar odrzucenia wyszedl mi [10, 10.86...]

Czy tez obserwujemy tylko te x>1?
w tym przypadku obszar odrzucenia wyszedl mi [10, 11,808] czyli odpowedz B
(Y+1)^2 ma rozklad wykladniczy z parametrem , czyli ich suma to

btw: (wybaczcie ignorancje) czy na egzaminie mozna miec tablice z kwantylami ew. komputer?
_________________
pozdrawiam
Przemek
www.biecek.pl
Ostatnio zmieniony przez lynx 2008-12-30, 07:45, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
ola_p 
Kapral



Pomogła: 6 razy
Wiek: 35
Posty: 29
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-12-29, 22:45   

Dziękuję za odpowiedź.
Czy mogę prosić o dokładniejsze rozwiązanie, nie wychodzi mi podana wartość.

Na egzaminie rozdawane są tablice z rozkładami. Do ostatniego zestawu dołączone były tablice rozkładu normalnego i chi-kwadrat.
 
 
     
cogito 
Podporucznik



Pomógł: 30 razy
Posty: 310
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-12-29, 23:48   

Jeżeli zmienna X ma rozkład o podanej gęstości, to ma rozkład wykładniczy z parametrem

Jeżeli z ma rozkład wykładniczy to z|z>1 ma rozkład wykładniczy z parametrem przesunięty o 1 (brak pamięci),
obserwujemy co prawda z-1 ale w statystyce testowej dodamy 1 wiec to nie powinno mieć znaczenia

W treści zadania jest podana statystyka testowa , jeżeli test jest jednostajnie najmocniejszy to obszar odrzucenia będzie postaci (-inf; c),
ponieważ przyjmuje tylko wartości >=1 to obszar odrzucenia będzie (10,c) [choc to akurat nie ma zadnego znaczenia]

Rozklad statystyki testowej dla to przesunięty o 10 rozkład gamma o parametrach 10 i 3, wiec szukamy kwantyla rzędu 0.05 z tego rozkładu
jeżeli mamy tylko tablice dla rozkładu normalnego to przyblizyc mozemy gamme(10,3) rozkładem normalnym(10/3, 10/9)
Wspomniany kwantyl z rozkładu normalnego to 1.505 (z rozkładu gamma to 1.808)
Przesuwamy kwantyl o 10 i otrzymujemy c=11.808 (przybliżając normalnym 11.505)
czyli odpowiedz B

Mam nadzieje ze się nie pomylilem po drodze bo juz dosyc pozno a po swietach tez ciezej sie mysli ;-)

[ Dodano: 2008-12-29, 23:50 ]
ach, zapomnialem napisac ze gamma(10,3) poniewaz to suma 10 zmiennych o rozkladzie wykladniczym (3)
_________________
pozdrawiam
Przemek
www.biecek.pl
Ostatnio zmieniony przez lynx 2009-04-13, 09:47, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
ola_p 
Kapral



Pomogła: 6 razy
Wiek: 35
Posty: 29
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-12-30, 21:45   

Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.

Pozdrawiam
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: [MF] - 2008_12_15_Zad.1
matematyka finansowa
Michal Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 2 2009-02-22, 20:36
Michal
Brak nowych postów Przyklejony: [PiS] - 2008_12_15_Zad.1
silny81 Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 2 2009-05-07, 10:01
silny81
Brak nowych postów Przyklejony: [MF] - 2008_12_15_Zad.3
MK Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 4 2009-09-27, 10:41
MK

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 19