Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna » Tagi » przyczynowosci
Podobne tagi tematów
przyczynowosci

Tematy oznaczone jako przyczynowosci
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Analiza przyczynowości w sensie Grangera(Gretl) - pomoc


Cześć,

Poszukuję osoby, która potrafiłaby przeprowadzić analizę przyczynowości w sensie Grangera w programie Gretl. Projekt ma zawierać obliczenia i wnioski.

Poniżej kilka wskazówek do projektu:

- Wybrać 2 zmienne, które będą miały min. 50 obserwacji(obie dane miesięczne, kwartalne, roczne) np. z GUS,
- Zbadać, czy zmienne mają trend, sezonowość,
- Zbadać, czy zmienne są stacjonarnae
- Var i przyczynowość oraz test pierwiastka jednostkowego
- Test ADF
2275 0

Analiza przyczynowości w sensie Grangera(Gretl) - pomoc


Cześć,

Poszukuję osoby, która potrafiłaby przeprowadzić analizę przyczynowości w sensie Grangera w programie Gretl. Projekt ma zawierać obliczenia i wnioski.

Poniżej kilka wskazówek do projektu:

- Wybrać 2 zmienne, które będą miały min. 50 obserwacji(obie dane miesięczne, kwartalne, roczne) np. z GUS,
- Zbadać, czy zmienne mają trend, sezonowość,
- Zbadać, czy zmienne są stacjonarnae
- Var i przyczynowość oraz test pierwiastka jednostkowego
- Test ADF
1807 0

Test przyczynowości Grangera, problem w rozwiązaniu


Witam,
Wykonuje badanie przyczynowości Grangera aby sprawdzić zależność pomiędzy kursami walut. W badaniu wykorzystałem dane dzienne od 2012 roku do końca 2017. W pierwszej kolejności wykonałem testy autoregresyjne ARMA oraz ARIMA dla wszystkich zmiennych (pln, usd, jpy). Spośród wybranych modeli wybrałem najlepsze opóźnienia, które w dalszej części planowałem wykorzystać do badania przyczynowości. W literaturze oraz artykułach na które się natknąłem wszyscy szukają najlepszych opóźnień przy pomocy modelu VAR i tutaj pojawił mi się problem, ponieważ nie do końca wiem co dalej począć. Jeżeli sprawdzam opóźnienia przy pomocy MNK, gdzie zmienną zależną jest PLN/USD, a objaśnianą PLN/USD(t-1). W tym przypadku dla wszystkich zmiennych istotne sąwyłącznie opóźnienia o 1 przez co w finalnej wersji żadna para walutowa nie jest przyczyną innej. Podczas wykonywania testu Grangera w Eviewsie wyniki sięróżnią (stosowałem opóźnienie drugiego rzędu, które zasugerował program).
Proszę o pomoc.
148 0

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 10