Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna » Tagi » panelowa
Podobne tagi tematów
panelowa

Tematy oznaczone jako panelowa
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Ekonometria panelowa - model dynamiczny estymacja


Witam,

Mam taki problem: chcę wyestymować modele zależności PKB od indeksu wolności gospodarczej (oparte na danych panelowych z 25 ostatnich lat, przekrój przez UE i parę państw spoza Europy).

Ponieważ nie chcę falsyfikować hipotezy o beta-konwergencji muszę dodać do modelu zmienną endogeniczną - PKB z poprzedniego roku. Mój model miałby taką postać funkcyjną:

PKBi,t = αPKBi,t-1 + βIWGi,t + γIWGi,t-1 + δavg(IWGi,t-2;t-5) + ε + ζ

gdzie IWGi,t to indeks wolności gospodarczej, avg(IWGi,t-2;t-5) - średnia z okresu t-5 do t-2, ε - wyraz wolny, ζ - składnik losowy

Nie wiem jakiej metody estymacji najlepiej użyć. Allerano-Bonda? BACE? Pls help.
493 0

Ekonometria panelowa - model dynamiczny


Witam,

Mam taki problem: chcę wyestymować modele zależności PKB od indeksu wolności gospodarczej (oparte na danych panelowych z 25 ostatnich lat, przekrój przez UE i parę państw spoza Europy).

Ponieważ nie chcę falsyfikować hipotezy o beta-konwergencji muszę dodać do modelu zmienną endogeniczną - PKB z poprzedniego roku. Mój model miałby taką postać funkcyjną:

PKBi,t = αPKBi,t-1 + βIWGi,t + γIWGi,t-1 + δavg(IWGi,t-2;t-5) + ε + ζ

gdzie IWGi,t to indeks wolności gospodarczej, avg(IWGi,t-2;t-5) - średnia z okresu t-5 do t-2, ε - wyraz wolny, ζ - składnik losowy

Nie wiem jakiej metody estymacji najlepiej użyć. Allerano-Bonda? BACE? Pls help.
388 0

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 10