Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna » Tagi » matematyka ubezpieczen majatkowych
Podobne tagi tematów
matematyka ubezpieczen majatkowych, matematyka finansowa

Tematy oznaczone jako matematyka ubezpieczen majatkowych
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

[MUM] - pomoc w zadankach


Witam,
jutro mam zaliczenie na 3 roku :) a nie moge sobie poradzic z zadankiem, bylbym wdzieczny jak ktos by mo mogl rozpisac krok po kroku trzeba zrobic.

Zadanko 10 z testow dla akcjonariuszy
http://www.wne.uw.edu.pl/old/edukacja_aktuarialna/egz_aktu/egz04mn.pdf

Zadanko 2 z:
http://www.wne.uw.edu.pl/old/edukacja_aktuarialna/egz_aktu/egz15mn.pdf
Bede wdzieczny za pomoc

Help!
Z gory dzieki
27514 17

[MUM] - zadanie 7 -9 październik 2006-


Witam!
Czy ktoś ma pomysł jak rozwiazać to zadanie:
http://www.wne.uw.edu.pl/old/edukacja_aktuarialna/egz_aktu/egz40mn.pdf
Będę wdzięczny za wskazówki, bo mnie ciągle coś nie wychodzi.. :P
11179 8

[MUM] - 2005_05_16_Zad.8


czy ktoś może podpowiedzieć, w jaki sposob rozwiazuje się tego typu zadania (zad. 8)?
Egzamin35
7396 5

[MUM] 2005_10_10_Zad.4 Bezterminowe ubezpieczenie rentowe


Czy ktos ma pomysl?

Dodano: 2009-11-29, 13:48
OK. Zrobione. W rozwiazaniach ze Wiadomej Strony jest blad (tak mi sie wydaje). Poprawny wynik powinien wygladac tak 1/(u+1) * 1/theta = 3%


BTW. Zadanie to wyglada dokladnie jak to w ostatnim zestawie (5.10.2009) zadanie 4. Tylko w ostatnim zestawie nie bylo wskazowki.
6814 0

[MUM] - 2007_10_08_Zad.1&5


Wydaje mi się, że do rozwiązania potrzebna jest znajomość P(Y=21). Da się ją jakoś wysupłać?

Przy okazji, istnieje jakiś prosty sposób na zrobienie zadania 5?

Dzięki z góry!
6664 5

[MUM] - 2006_06_05_zad.2


Czy ktoś miły podzieli się wskazówką jak rozwiązać to zadanie ?
6508 4

[MUM] - 2006_10_09_Zad.6


Czy mogę prosić o wskazówki do zadania 6. z 9.10.2006 :-)
6331 3

[MUM] - 2005_05_16_Zad.3


czy ktoś może mi pomóc w rozwiązaniu zad 3?

Egzamin35
6310 3

[MUM] - 2006_10_09_Zad.2


Witam wszystkich,

mam prośbę...
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, jak zrobić zadanie nr 2 z egzaminu z 9-10-2006?
Chodzi mi o to, czy powinnam skorzystać z zadania 1.
Z góry bardzo dziękuję.
5956 2

[MUM] - 2005_10_10_Zad.8


http://www.actuary.pl/egzaminy/mum36.pdf

Należy policzyć [tex:2e53da832f] E(frac{X}{N} | N>0)[/tex:2e53da832f]

I nie wiem za bardzo jak to ugryźć... X to portfel ryzyka łącznego, znamy tylko momenty, bez rozkładu.

Domyślam się że trzeba jakoś przez średnią, a potem scałkować po lambdzie. Ale nie potrafię tak scałkować prawdopodobieństwa warunkowego (w mianowniku 1-exp(-x)).

Z góry dzięki za wskazówki ;-)
5758 3

[MUM] - 2004_06_07_Zad.4


Witam,

gdzie w literaturze można znaleźć więcej informacji o BLUP (brzmi jak nazwa żelki :mrgreen: )?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
5740 3

[MUM] - 2008_03_17_Zad.2 jednorodny łańcuch Markowa


Witam!

Mam pytanie odnośnie zadania 2 z 17 marca 2008. Podaje linka:
Majatek45
Niby żadnej filozofii tu nie ma, ale uparcie wychodzi mi w nim A zamiast D:
0,6*0,2+0,4*0,4 = 0,28 = 7/25
Mój błąd, czy zła odpowiedź?

Pozdrawiam
5659 2

[MUM] - 2006_06_05_Zad.1


Może jakaś mała podpowiedź? :-)
5479 2

[MUM] - 2007_10_08_Zad.3


Czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwiązaniu tego zadania? Będę wdzięczna :)
5020 2

[MUM] - 2007_01_08_Zad.6


Bardzo prosilbym o pomoc w policzeniu E(X|U=1)
4984 1

[MUM] - 2003_05_17_Zad.5


http://www.actuary.pl/egzaminy/mum29.pdf

Mam problem z tymi zadaniami.



5) prawdopodobieństwo, że trzeci moment przyjmie wartość b (czyli prawdopodobieństwo że z n liczb wybierzemy 3 i otrzymamy dwie różne wynosi [tex:0ff47a43b7]frac{3n(n-1)}{n^3}[/tex:0ff47a43b7]

Ponieważ 3 moment centralny sumy zmiennych to suma tych momentów, funkcja [tex:0ff47a43b7] f_2(n)[/tex:0ff47a43b7] powinna przyjąć wynik powyzszy razy n. Wciąż zostaje n^2 w mianowniku, którego nie ma w odpowiedzi.

7) Łatwo wyznaczyć stosunek pierwszego momentu do drugiego (wysokości szkody) , ale co dalej? Wykorzystać jakoś fakt grubego ogona kolejnej straty?



Z góry dzięki,

Michał
4873 2

[MUM] - 2006_03_20_Zad.2


Czy ktoś może mi pomóc w rozwiązaniu zadania z nierównością Czebyszewa (zad. 2)?
Egzamin38
4744 2

[MUM] - 2007_10_08_Zad.4


Nie wiem gdzie robie blad :)

rozwijam Un

Un=(u+c)(1+i)^n + c(1+i)+... +c(1+i)^(n-1) - ( W1(1+i)^(n-1) +....+Wn )

v=1/(1+i)

Bn= u+c +c*v+... +c*v^(n-1) - (W1*v+...+Wn*v^n)

Niech Zn=(W1*v+...+Wn*v^n)

Wi ma rozklad N(µ,σ²) wiec Zn ma rozklad N(µ*(v+...+v^n) , σ² (v^2+...+v^2n) )

Zn ma rozklad N(µ*v*(1-v^n)/(1-v) , σ² *(v²*(1-v^2n)/(1-v²) )

B_nieskonczonosc= u+c + c / i - Z_nieskonczonosc

Z_nieskonczonosc ma rozklad N(µ*v/(1-v) , σ² *(v²/(1-v²) )=N(α,β²)

P(B_nieskonczonosc>u)=0.95

P(Z_nieskonczonosc <c+c / i ) =0.95

P((Z_nieskonczonosc-α) / β <(c+c / i -α) / β) =0.95


(c+c / i -α) / β =1.645

stad podstawiam wyliczam const = 0.22 co niestety nie figuruje na liscie odp
4720 1

[MUM] - 2005_05_16_Zad.4


http://www.wne.uw.edu.pl/inf/egz_aktuarialne/egz35mn.pdf

Zadanie jak w temacie. Czy to w ogóle da się policzyć?

Dla rozkładu normalnego można policzyć współczynnik dopasowania R, ale jak znaleźć dokładny wzór na prawdopodobieństwo ruiny?

W książce Otta, rozdział 11.2 jest omówiona aproksymacja procesem Wienera.
W zadaniu mamy właśnie taki proces Wienera. Tylko że w przypadku opisywanej aproksymacji mając współczynnik R, przybliżamy Ψ(u) ≈ exp(-Ru). Wg mnie świadczy to o tym że dokładny wzór nie jest znany (albo przynajmniej jest bardzo skomplikowany :)

Czy to błąd w zadaniu (brak informacji o przybliżeniu), czy po prostu czegoś nie widzę? :)
4522 1

[MUM] - 2007_08_01_Zad.3


http://www.wne.uw.edu.pl/inf/egz_aktuarialne/egz41mn.pdf

Mamy udowodnić oszacowanie [tex:23fb03895e]Psi(u) ge frac{1}{1+theta} exp(-Ru)[/tex:23fb03895e].

Można chyba zastosować twierdzenia i wnioski odnośnie rozkładów z monotoniczną funkcją hazardu (Otto, rozdz. 10.3), ale to trochę strzał do wróbla z armaty :) Poza tym kto na egzaminie by to pamiętał? :)

Enigmatyczna wskazówka i uproszczony model sugerują jakieś proste rozwiązanie..
Próbowałem wziąść ogólny wzór
[tex:23fb03895e]Psi(u) = frac{exp(-Ru)}{E(exp(-RU(T)|T<infty)}[/tex:23fb03895e]
i szacować mianownik, ale nic mi z tego nie wyszło..
4195 1

[MUM] - 2002_04_12_Zad.5


Witam serdecznie,

potrzebuję pomocy w rozwiązaniu zadania 5 z tego zestawu:
http://www.wne.uw.edu.pl/inf/egz_aktuarialne/egz25mn.pdf
Będę bardzo wdzięczna za pomoc;)

Pzdr
AA
4177 1

[MUM] - 2006_03_20_Zad.5 i 6


Witam, czy ktoś mógłby mi rozwiązać zadanie 5 i 6 z 10.03.2006

http://www.wne.uw.edu.pl/old/edukacja_aktuarialna/egz_aktu/egz38mn.pdf
3838 1

[MUM] - 2002_04_13_Zad.4 funkcje komutacyjne


Witam. Na wstępie powiem, że matematyką ubezpieczeń zajmuję się od miesiąca, więc jestem trochę "niekumaty". Bardzo bym prosił o rozwiązanie krok po kroku zadania 4:
f
tak abym mógł mniej więcej zrozumieć w jaki sposób rozwiązuje się tego typu zadania. Z góry dziękuję.
3694 0

[MUM] - 1998_02_09_Zad.3


Bardzo proszę o pomoc w dokończeniu zadania tzn w jaki sposób policzyć wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe:
jest to zad 3 z egz http://www.wne.uw.edu.pl/inf/egz_aktuarialne/egz09mn.pdf
3523 0

[MUM] - 2007_12_03_Zad.2


Jak się za nie zabrać?

Dzięki!
3511 0

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 10