Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna » Tagi » matematyka finansowa
Podobne tagi tematów
matematyka finansowa, matematyka ubezpieczen majatkowych

Tematy oznaczone jako matematyka finansowa
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

[MF] - zbieżność pewnego szeregu


Zasepilem sie nad nastepujacym

szeregiem:

niech [tex:1da4a9faee]$$v_{{k}}=prod _{i=1}^{k} left( 1-{frac {ir}{1+i}}right)$$[/tex:1da4a9faee]

jak to policzyc?

[tex:1da4a9faee]$$sum _{k=1}^{infty }{frac {kv_{{k}}}{k+1}}$$[/tex:1da4a9faee], gdzie [tex:1da4a9faee]r[/tex:1da4a9faee] gdzie jest pewna liczba

[tex:1da4a9faee]0<r<1[/tex:1da4a9faee]
19777 13

[MF] - 2008_03_17_Zad.9


Mam pytanie odnośnie zadania z egzaminu aktuarialnego
http://www.wne.uw.edu.pl/inf/egz_aktuarialne/matfin45.pdf

"Rozważmy parametr grecki vega europejskich opcji kupna (o cenie C) i sprzedaży (o cenie P) na rynku Blacka-Scholesa, opcje mają czas trwania T. Załóżmy, że zmienność (σ) ceny instrumentu podstawowego (S) wzrosła w chwili t* ( licząc od momentu t=0) o ε>0. Różnica między nowymi cenami opcji kupna i sprzedaży (C1 i P1) wynosi?

Odp w kluczu odpowiedzi do tego zadania to zero.
Nie wiem czy dobrze rozumiem treść zadania albo czy moje rozumowanie jest właściwe:
Wartość wskaźnika vega jest taka sama zarówno dla opcji kupna jak i sprzedaży, zatem cena tych opcji zmieni się o jednakową wartość i różnica między nowymi cenami będzie równa różnicy cen początkowych C i P. Zgodnie z parytetem ceny opcji put i call nie są sobie równe, chyba że zdyskontowana wartość wykupu równa się bieżącej cenie akcji, ...
8443 4

[MF] - 2008_03_17_Zad.7


mam problem z zadaniem 7 o nastepujacej tresci:

inwestor przyjmuje zalozenia co do ksztaltowania sie kursu akcji spolki w kolejnych trzech okresach:
* obecna cena akcji wynosi 100
* w kazdym z trzech okresow cena akcji moze zmienic sie o 10% ( z prawdopodobienstwem 70%) lub -20% w odniesieniu do jej wartosci z poczatku okresu, a prawdopodobienstwa zmian sa jednakowe w kazdym okresie,
* stopa wolna od ryzyka wynosi 8% w skali jednego okresu
Instrument pochodny typu europejskiego wyplaca w momencie wygasniecia, czyli pod koniec trzeciegoo okresu:
max(100 - S,0)
gdzie S jest minimalna cena akcji zrealizowana w okresie do wygasniecia z uwzglednieniem ceny poczatkowej i koncowej.
Wartosc opcji na moment obecny wynosi...:


Chcialam zapytac sie jak rozumiecie w tym zadaniu funkcje wyplaty i jak zbudowalibyscie drzewko dwumianowe tzn czy np w 2 kroku, w ...
8437 6

[MF] - 2009_11_30_Zad.6


Mam kolejną prośbę związaną z ostatnim egzaminem. Jeśli ktoś próbował rozwiązać to zadanie, proszę o odpowiedź.

Na początku roku zakład ubezpieczeń chce zakupić lokaty na pokrycie następujących zobowiązań:
a) 20 - letnia renta pewna natychmiast płatna o płatnościach 10000 dokonywanych na końcu każdego roku,
b) świadczenie jednorazowe w kwocie 50000 płatne na końcu 10 roku,
c) świadczenie jednorazowe w kwocie 100000 płatne na końcu 15 roku.
Zakład ubezpieczeń zamierza inwestować wyłącznie w obligacje. Załóżmy, że na rynku finansowym dostępne są tylko:
1) obligacje 10 - letnie z kuponem rocznym w wysokości 5% wartości wykupu równej wartości nominalnej wynoszącej 1000 oraz
2) obligacje 20 - letnie z kuponem rocznym w wysokości 5% wartości wykupu równej wartości nominalnej wynoszącej 5000.
Jaki procent środków przeznaczonych na pokrycie powyższych zobowiązań zakład ubezpieczeń powinien zainwestować w obligacje 10 - letnie, aby przy stopie procentowej i=5% ...
8293 6

[MF] - zadanie 4 -07.06.2005-


Witam
przygotowując się do egzaminu aktuarialnego z matematyki finansowej miałem przyjemność skorzystać parę razy z przeprowadzanych na tym forum dyskusji;

mam jednak problem z zadankiem, które nie było tu jeszcze omawiane;
chodzi mi mianowicie o zadanie 4 z zestawu 32 (2005/06/07)
http://www.knf.gov.pl/_gAllery/36/85/3685/egz070604_mf.doc

życzę miłej zabawy
8038 3

[MF] - 2007_12_03_Zad.2


http://www.knf.gov.pl/Images/Matematyka_finansowa_tcm20-4514.pdf


Czy ktoś wie jak rozwiązać te dwa zadanka? Jedym słowem jak ułożyc te całki aby mozna je policzyć.

Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc

Michał
7078 4

[MF] - 2008_12_15_Zad.3


Witam,

Czy ma ktoś pomysł kiedy [tex:03c5940c88]P_A(0) = P_B(0)[/tex:03c5940c88]. Wydaje mi się, że może tak być tylko gdy mamy pewność, że nigdy nie będzie opłacała się konwersja, czyli musielibyśmy mieć pewność co do przyszłych stóp procentowych..

Z drugiej strony gdyby C była poprawna, to również i D.
5917 4

[MF] - 2008_06_02_Zad.3


Witam Wszystkich,

Zadanie 3:
http://www.knf.gov.pl/Images/mf_tcm20-8321.pdf

W zadaniu pytanie jest o to jak powinna sie zmienic biezaca cena akcji, aby rentownosc transakcji nabycia opcji put i call byly takie same co do wartosci bezwzg. i mialy przeciwny znak.

Zadanie rozwiązałam w następujący sposób:

Szukalam [tex:fdad37ba67]S _{t}[/tex:fdad37ba67] takiego, aby
[tex:fdad37ba67]R _{c}(t)=-R _{p}(t)[/tex:fdad37ba67]
czyli
[tex:fdad37ba67]K+C-S _{t}=-K+P+S _{t}[/tex:fdad37ba67]
Korzystajac z put-call Parity
[tex:fdad37ba67]P=C+Ke ^{-rt}-S _{t}[/tex:fdad37ba67]
Dostałam równanie
[tex:fdad37ba67]S _{t}=2K-Ke ^{-rt}[/tex:fdad37ba67]
podstawiajac dane z zadania (K=50, t=9/12, r=10%) wychodzi, ze [tex:fdad37ba67]S _{t}=53,6[/tex:fdad37ba67]
czyli biezaca cena akcji powinna wzrosnac z 53 do 53,6.
Takiej odpowiedzi nie ma, poprawna jest : wzrosnac o 0,3

Nie wiem gdzie popelniam blad w rozumowaniu, nie wykorzystalam wszystkich danych, nie korzystalam z tablic rozkladu normalnego, moze cos przeoczylam.

Bardzo prosze o ...
5716 3

[MF] - 2006_10_09_Zad.9


Inwestujemy na giełdzie kwotę X0. Po 12 miesiącach stan naszego rachunku maklerskiego wynosi X1. Oceniamy, że wynik inwestycji [tex:ae324a6cd8]X=frac{X1}{X0} [/tex:ae324a6cd8]jest zmienną losową o rozkładzie lognormalnym ze średnią 1 i odchyleniem standardowym a > 0. Oblicz tail value at risk [tex:ae324a6cd8]TVaR _{p}(X)=E(X|X>x _{p})[/tex:ae324a6cd8],
gdzie xp jest p-tym kwantylem zmiennej losowej X, czyli liczbą spełniającą warunek [tex:ae324a6cd8]P(Xleq x _{p})=p[/tex:ae324a6cd8]. Oznaczenia: Φ – dystrybuanta zaś Np – p-ty kwantyl standardowego rozkładu normalnego N(0,1).

odpowiedz:
[tex:ae324a6cd8]TVaR _{p}(X)=E(X|X>x _{p})=frac{1}{1-p}(1-phi(N _{p}-sqrt{ln(1+a ^{2})}))[/tex:ae324a6cd8]

Link do zadania:
http://www.knf.gov.pl/Images/egz091006_mf_tcm20-2222.pdf

Nie moge sobie poradzic z tym zadankiem, pewnie jakies sprytne podstawienie jest potrzebne.
Bede bardzo wdzieczna za pomoc.
5587 2

[MF] - 2008_12_15_Zad.1


Witam wszystkich,

Zadanie 1
http://www.knf.gov.pl/Images/mf_tcm20-9664.pdf


1. Na rynku dostępna jest europejska opcja kupna na akcję spółki A. Bieżąca cena akcji spółki A wynosi S0 = 200 PLN. Przyjmujemy dwa scenariusze rozwoju rynku finansowego:
 scenariusz 1: po roku cena akcji spółki A wzrośnie o 10%
 scenariusz 2: po roku cena akcji spółki A spadnie o 15%.
Inwestor zajmuje długą pozycję w europejskiej opcji kupna wystawionej na akcję spółki A o cenie wykonania równej S0 i okresie do wykonania równym 1 rok. W celu osłony pozycji inwestor stosuje strategie zabezpieczającą delta hedging polegającą na stworzeniu w chwili t=0 portfela, który replikuje wypłatę z opcji w chwili wykonania. Portfel replikujący składa się z:
 akcji spółki A w ilości Δ0 (zakładamy idealną podzielność aktywów)
 instrumentu wolnego od ryzyka o wartości w chwili t=0 równej B0.
...
5416 2

[MF] - 2009_11_30_Zad.2


Witam,

na ostatnim egzaminie pojawiło się poniższe zadanie. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu.

Bank X emituje obligację o nominale 100 000 PLN, okresie do wygaśnięcia 3 lata i kuponie 5% płatnym na koniec każdego roku. Zgodnie z ratingiem kredytowym banku X, wyznaczonym jako BBB, prawdopodobieństwa niewypłacalności [tex:4f913b8c26]p_{n}[/tex:4f913b8c26] w roku n szacowane są następująco: [tex:4f913b8c26]p_{1}=20%, p_{2}=25%, p_{3}=35%[/tex:4f913b8c26]. Utrzymanie lub utrata wypłacalności w kolejnych latach są od siebie niezależne.
Na koniec każdego roku odbywa się ocena wypłacalności; jeśli zostanie stwierdzona jej utrata kupon należny za dany rok nie zostanie wypłacony, nastąpi w tym momencie wygaśnięcie obligacji i zwrot 50% jej nominału.
Przy założeniu stałej rocznej stopie procentowej 7% wartość rynkowa obligacji w momencie emisji wynosi (podaj najbliższą wartość):
A) 64846 PLN
B) 66437 PLN
C) 67311 PLN
D) 75008 PLN
E) 94751 PLN
5113 2

[MF] - 2008_03_17_Zad.3


Zanim przejde do sedna - pytanie wstepne- czy ktos wie czemu na stronie KNF nie ma jeszcze wystawionych zadan z ostatniego egzaminu a jedynie wyniki tegoż?
http://www.knf.gov.pl/rynek_ubezpieczen/aktuariusze/Egzaminy_aktuarialne/061008.html

Sedno:
zadanie dostepne tutaj:
http://www.knf.gov.pl/Images/Matematyka%20finansowa_tcm20-7291.pdf

wg mnie obliczenia daja wyniki:

VaR(A) = 2000, alfa= 0,05
VaR(A) = 3000, alfa= 0,025

VaR(B) = 2200, alfa= 0,05
VaR(B) = 2800, alfa= 0,025

VaR(A+B) = 1200, alfa= 0,05
VaR(A+B) = 1800, alfa= 0,025

no i niby ok- odp C

niemniej jednak bede wdzieczny za potwierdzenie badz korekte
4951 1

[MF] - 2005_12_05_Zad.4


Mam problem z rozwiązaniem tego zadania; wydaje mi się, że aby policzyć cokolwiek trzeba znać postać f(t). Będę wdzięczny za sugestie.

Pozdrawiam,

Michał
4393 2

[MF] - 2003_05_17_Zad.4


CZY KTOŚ POTRAFI ROZWIĄZAĆ ZADANIE 4 Z ZADAŃ AKTUARIALNYCH Z 17.05.2003R???

Oto link do tych zadań:
http://www.math.uni.wroc....ne/matfin29.pdf

Będę bardzo wdzięczna :) ;)
4090 1

[MF] - 2009_10_05_Zad.X


czy ktoś pamięta jakie były zadania z finansówki? ybieram się na listopadowy egzamin i chciałabym się co nieco zorientować
3826 1

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 10