Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna » Tagi » grangera
Podobne tagi tematów
grangera

Tematy oznaczone jako grangera
Tytuł / treść wątku  Wyświetleń  Odpowiedzi 

Analiza egzogeniczności, przyczynowość w sensie Grangera (gr


Hej,
Nie do końca wiem, jak przeprowadzić test przyczynowości w sensie grangera w gretlu. Czy ktoś mógłby mi pomóc?

Mam dwie zmienne: inflację i podaż pieniądza oznaczoną "m". Zbudowałam już model VAR z rzędem opóźnień = 1 i teraz chcę zbadać egzogeniczność jednej zmiennej względem drugiej.

Analizując egzogeniczność m względem inflacji buduję najpierw równanie brzegowe (gdzie zm. endogeniczna to m, a egzogeniczne to opóźnienia obu zmiennych:
Model 15: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2002:02-2015:12 (N = 167)
Zmienna zależna (Y): m

Współczynnik Błąd stand. t-Studenta wartość p
const 123,288 28,4365 4,3355 <0,0001 ***
inflacja_1 0,081077 0,27205 0,2980 0,7661
m_1 −0,304062 0,0737075 −4,1253 <0,0001 ***

Dalej zapisuję reszty tego modelu jako u i wstawiam do równania warunkowego:
Model 16: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2002:02-2015:12 (N = 167)
Zmienna zależna (Y): ...
2506 1

Test przyczynowości Grangera, problem w rozwiązaniu


Witam,
Wykonuje badanie przyczynowości grangera aby sprawdzić zależność pomiędzy kursami walut. W badaniu wykorzystałem dane dzienne od 2012 roku do końca 2017. W pierwszej kolejności wykonałem testy autoregresyjne ARMA oraz ARIMA dla wszystkich zmiennych (pln, usd, jpy). Spośród wybranych modeli wybrałem najlepsze opóźnienia, które w dalszej części planowałem wykorzystać do badania przyczynowości. W literaturze oraz artykułach na które się natknąłem wszyscy szukają najlepszych opóźnień przy pomocy modelu VAR i tutaj pojawił mi się problem, ponieważ nie do końca wiem co dalej począć. Jeżeli sprawdzam opóźnienia przy pomocy MNK, gdzie zmienną zależną jest PLN/USD, a objaśnianą PLN/USD(t-1). W tym przypadku dla wszystkich zmiennych istotne sąwyłącznie opóźnienia o 1 przez co w finalnej wersji żadna para walutowa nie jest przyczyną innej. Podczas wykonywania testu grangera w Eviewsie wyniki sięróżnią (stosowałem opóźnienie drugiego rzędu, które zasugerował program).
Proszę o pomoc.
472 0

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 10