Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny
Znalezionych wyników: 46
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: Problem z nlsLM
mikos

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 886

PostForum: Biblioteki R, Pakiety R   Wysłany: 2017-09-29, 10:31   Temat: Problem z nlsLM
Kod:
Dane <- read.csv("dim.csv",sep=";")
head(Dane,3)
  Sales      TV     RD
1 1 222 100 000 30 000
2 1 201  70 000 20 000
3 1 149  35 000 40 000

Kod:
sapply(Dane,class)
sapply(Dane,class)
   Sales       TV       RD
"factor" "factor" "factor"

Nie można wykonać obliczeń na czynnikach - factorach.
Zmienne muszą być zakodowane jako numeric - zmienne numeryczne/liczby.

* likwidujemy spację w factorach:
Kod:
Dane02 <- as.data.frame(apply(Dane,2,function(x) gsub('\\s+', '',x)))


* konwertujemy wszystkie zmienne typu factor na character (napisy) a następnie na numeric (liczby):
Kod:
for (i in names(Dane02)) Dane02[,i] <- as.numeric(as.character(Dane02[,i]))


Kod:
head(Dane02,3)
  Sales     TV    RD
1  1222 100000 30000
2  1201  70000 20000
3  1149  35000 40000


Kod:
sapply(Dane02,class)
    Sales        TV        RD
"numeric" "numeric" "numeric"


Kod:
power = function(x, B) {
x^B
}

nls_model = nlsLM(Sales ~ b0 + a1*power(TV, b1) + a2*power(RD, b2),
data = Dane02,
algorithm = "LM",
start = c(b0 = 500, b1 = 0.5, b2 = 0.5, a1 = 0.5, a2 = 0.5),
lower = c(b0 = 200, b1 =0, b2 = 0, a1 = 0, a2 = 0),
upper = c(b0 = 2000, b1 = 1, b2 = 1, a1 = 1, a2 = 1))
summary(nls_model)

Formula: Sales ~ b0 + a1 * power(TV, b1) + a2 * power(RD, b2)

Parameters:
    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
b0 9.923e+02  8.530e+01  11.633  < 2e-16 ***
b1 4.877e-01  1.653e-01   2.950  0.00355 **
b2 1.000e+00  8.850e+00   0.113  0.91014   
a1 1.000e+00  2.172e+00   0.460  0.64575   
a2 1.318e-04  1.313e-02   0.010  0.99200   
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 30.22 on 204 degrees of freedom

Number of iterations to convergence: 8
  Temat: specyficzny wykres
mikos

Odpowiedzi: 7
Wyświetleń: 1657

PostForum: Statystyka opisowa   Wysłany: 2017-07-08, 19:55   Temat: specyficzny wykres
Może zrób to w GNUMERIC - jest to taka open source wersja EXCELA.
Po wprowadzeniu danych czyli dat zrobienie wykresu boxplot to kwestia kilku kliknięć.

Poniższa funkcja przelicza daty na liczbę sekund:
Kod:
=date2unix(1970-sty-02)
82800

=date2unix(1970-sty-01 1:00:01)
1


Więcej funkcji:
https://help.gnome.org/users/gnumeric/stable/CATEGORY_DateTime.html.en#gnumeric-function-DATE2UNIX
  Temat: Statystyka do pracy doktorskiej program R Z czego się uczyć
mikos

Odpowiedzi: 10
Wyświetleń: 6931

PostForum: Materiały do nauki programu R, wprowadzenie do środowiska R   Wysłany: 2016-07-25, 20:50   Temat: Statystyka do pracy doktorskiej program R Z czego się uczyć
Jeśli nie znasz R-a i chcesz się uczuć od podstaw to dobrymi propozycjami mogą być:

[*] "Przewodnik po pakieci R" (pierwsze 180 stron jest dostępnych za darmo)
http://biecek.pl/R/

[*] "Programowanie w języku R"
http://ksiegarnia.pwn.pl/...68475344,p.html

Moim zdaniem pozycja "Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R"
to dobra książka. Ale to zależy od tego na jakich metodach Ci zależy.
Jest jeszcze kilka innych polskojęzycznych książek do R.
  Temat: Dane binarne - losowość
mikos

Odpowiedzi: 6
Wyświetleń: 4213

PostForum: Testowanie hipotez statystycznych   Wysłany: 2015-06-16, 13:47   Temat: Dane binarne - losowość
Kod:

dane <- read.table("C:/a.txt", header=FALSE)


Dla małych prób (np. n<20) zwykle stosuje się Exact test, dla dużych (np. n>20) Approximate
  Temat: Dane binarne - losowość
mikos

Odpowiedzi: 6
Wyświetleń: 4213

PostForum: Testowanie hipotez statystycznych   Wysłany: 2015-06-16, 12:49   Temat: Dane binarne - losowość
test serii:
[*] H0: obserwacje wygenerowane losowo
[*] p-wartość ~ 0.1264
[*] brak podstaw do odrzucenia H0 dla alfa= 0.05


Pewnie pomoże taki zabieg:
Kod:

runs.test(unlist(dane),exact=F)
  Temat: Dane binarne - losowość
mikos

Odpowiedzi: 6
Wyświetleń: 4213

PostForum: Testowanie hipotez statystycznych   Wysłany: 2015-06-16, 11:51   Temat: Dane binarne - losowość
W R jest dostępnych kilka testów:

Kod:

library(snpar)
runs.test(a$V1,exact=F)

    Approximate runs rest

data:  a$V1
Runs = 793, p-value = 0.1264
alternative hypothesis: two.sided


Kod:

library(randtoolbox)
poker.test(runif(50000))

            Poker test

chisq stat = 1, df = 4, p-value = 0.91

        (sample size : 50000)

    observed number    14 983 4805 3821 377
    expected number    16 960 4800 3840 384



http://qrng.b-phot.org/st...Description.pdf
  Temat: dobór próby w Excel
mikos

Odpowiedzi: 9
Wyświetleń: 8737

PostForum: Metody reprezentacyjne   Wysłany: 2015-01-26, 11:20   Temat: dobór próby w Excel
W pliku który dołączyłeś zamień:
komórka C7 -> 5 na 0,05
oraz
komórka C8 -> 95 na 0,95

[*] EXCELA nie mam i nie mam jak sprawdzić, ale powinny zadzialać poniższe kody:

Komórka C12:
Kod:

=(C6*(1-C6)*ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(1-(1-C8)/2)^2)/(C7^2+((C6*(1-C6)*ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(1-(1-C8)/2)^2)/C9))


Komórka C13:
Kod:

=(C6*(1-C6)*ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(1-(1-C8)/2)^2)/(C7^2)


---
[*] Dla LibreOffice:

Komórka C12:
Kod:

=(C6*(1-C6)*ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(1-(1-C8)/2)^2)/(C7^2+((C6*(1-C6)*ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(1-(1-C8)/2)^2)/C9))


Komórka C13:
Kod:

=(C6*(1-C6)*ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(1-(1-C8)/2)^2)/(C7^2)
  Temat: głupie pytanie
mikos

Odpowiedzi: 4
Wyświetleń: 3778

PostForum: Biblioteki R, Pakiety R   Wysłany: 2015-01-08, 08:51   Temat: głupie pytanie
Jedno z możliwych rozwiązań:
Kod:

> subset(x,kolumna1>80)
    kolumna1 kolumna2
81        81      581
82        82      582
83        83      583
84        84      584
85        85      585
86        86      586
87        87      587
88        88      588
89        89      589
90        90      590
91        91      591
92        92      592
93        93      593
94        94      594
95        95      595
96        96      596
97        97      597
98        98      598
99        99      599
100      100      600



Kod:

> subset(x,kolumna1>80 & kolumna2<590)
   kolumna1 kolumna2
81       81      581
82       82      582
83       83      583
84       84      584
85       85      585
86       86      586
87       87      587
88       88      588
89       89      589

  Temat: jak sprawdzić, czy krzywa liniowa jest wystarczająca
mikos

Odpowiedzi: 6
Wyświetleń: 5560

PostForum: Modelowanie ekonometryczne   Wysłany: 2012-10-22, 13:12   Temat: jak sprawdzić, czy krzywa liniowa jest wystarczająca
Należy wybrać model liniowy. Brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej dla alpha= 0.05.
Kod:
> c(AIC(m),AIC(m2))
[1] 15.41931 17.31347
  Temat: jak sprawdzić, czy krzywa liniowa jest wystarczająca
mikos

Odpowiedzi: 6
Wyświetleń: 5560

PostForum: Modelowanie ekonometryczne   Wysłany: 2012-10-22, 08:25   Temat: jak sprawdzić, czy krzywa liniowa jest wystarczająca
Jaka jest hipoteza zerowa którą testujesz ?
Kod:
Linear hypothesis test

Hypothesis:
I(x^2) = 0

Model 1: restricted model
Model 2: y ~ x + I(x^2)

  Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F)
1      4 1.6884                           
2      3 1.6589  1  0.029522 0.0534 0.8321
  Temat: Jak traktować czynnik, jeśli jego składowe są ujemne?
mikos

Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 9292

PostForum: Statystyka opisowa   Wysłany: 2012-10-20, 09:47   Temat: Jak traktować czynnik, jeśli jego składowe są ujemne?
http://www.youtube.com/watch?v=0xD0fsBKVp8
  Temat: jak sprawdzić, czy krzywa liniowa jest wystarczająca
mikos

Odpowiedzi: 6
Wyświetleń: 5560

PostForum: Modelowanie ekonometryczne   Wysłany: 2012-10-20, 09:45   Temat: jak sprawdzić, czy krzywa liniowa jest wystarczająca
W R obliczenia są bardzo proste:
Kod:
> x=c(0.00,0.50,1.00,2.50,5.00,15.00)
> y=c(6.48,7.39,8.39,8.31,12.36,23.00)
> m=lm(y~x)
> m2=lm(y~x+I(x^2))

Test dopasowania MANDELLA:
Kod:
> anova(m,m2)
Analysis of Variance Table

Model 1: y ~ x
Model 2: y ~ x + I(x^2)
  Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F)
1      4 1.6884                           
2      3 1.6589  1  0.029522 0.0534 0.8321
  Temat: statystyka opisowa :) Prośba
mikos

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 2689

PostForum: Statystyka opisowa   Wysłany: 2011-01-11, 18:17   Temat: statystyka opisowa :) Prośba
Kod:
STATYSTYKI

               średia arytmetyczna:  mu = 75.92
                           mediana:  me = 50
       wariancja (2 moment centr.):  s2 = 5159
odchylenie standardowe (dyspersja):  s = 71.83
 współczynnik asymetrii (skośność):  A = 1.334


Dominanta = 50.
  Temat: [R] rysunek, tablicy kontyngencji, coplot(), xyplot()
mikos

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 10594

PostForum: Biblioteki R, Pakiety R   Wysłany: 2010-10-21, 11:14   Temat: [R] rysunek, tablicy kontyngencji, coplot(), xyplot()
Może coś takiego:
Kod:
coplot(conc ~ uptake | Type * Treatment, data = CO2)

lub
Kod:
library(lattice)
xyplot(conc ~ uptake | Type * Treatment, data = CO2)
  Temat: Oszacowanie parametrów MNK modelu, problem z transpozycją
mikos

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 4255

PostForum: Modelowanie ekonometryczne   Wysłany: 2010-10-09, 19:47   Temat: Oszacowanie parametrów MNK modelu, problem z transpozycją
GRETL:
1. Plik --> Otwórz dane --> Import --> Excel
2. Model --> Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów:
* Zmienna zależna: Y
* Zmienne niezależne : X1, X2, X3, X4, X5 --> OK.
:mrgreen:
 
Strona 1 z 4
Skocz do:  
Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 15