Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny
Znalezionych wyników: 19
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: [MUM] 2006_06_05_Zad.7 - rozkład dwumianowy
lynx

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 6190

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-11-27, 19:02   Temat: [MUM] 2006_06_05_Zad.7 - rozkład dwumianowy
Zad 7 MUM39
Wariancji nie można tak rozpisywać!
Należy pierwszy i drugi moment zwykły liczyć oddzielnie i dopiero wzór na wariancję.
(W tym zadaniu dla rozkładu dwumianowego(1,q) wychodzi to samo E(N)=E(N^2)=q więc wystarczy jedno liczenie z całkami)
  Temat: [PiS] - 2005_12_05_Zad.3
lynx

Odpowiedzi: 7
Wyświetleń: 11476

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-09-29, 07:11   Temat: [PiS] - 2005_12_05_Zad.3
Zad 5 Pis37

Potrzebne wzory sa w książce R.Zielińskiego "7 wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej" Wykład III, Rozdział 3 (w szczególności 3.4).

Zad 4 Pis37

Należy skorzystać z tw. Bayesa. I trochę "pobawić się" rozkładem Beta (złożenie rozkładu dwumianowego z jednostajnym).
  Temat: [PiS] - 2005_12_05_Zad.3
lynx

Odpowiedzi: 7
Wyświetleń: 11476

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-09-26, 10:22   Temat: [PiS] - 2005_12_05_Zad.3
zad 3 PiS 37
Ponieważ to robimy podstawienie
Wówczas i dostajemy


Zauważmy, że

gdzie oraz są niezależne.

Teraz przekształcamy nierównośc z postaci
do postaci a następnie do postaci


gdzie lewa strona ma rozkład studenta o 14 st. swobody.
a dalej juz prosto :-)
  Temat: 2008_06_02_Zad.3_4
lynx

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 5992

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-09-11, 07:03   Temat: 2008_06_02_Zad.3_4
Zad 4 life46

Po rachunkach dostajemy:


  Temat: [PiS] - 2006_06_05_Zad.1
lynx

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 7042

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-09-05, 11:57   Temat: [PiS] - 2006_06_05_Zad.1
Zad 1 pis39

Trzeba użyć twierdzenia.
Jesli zmienna losowa (X,Y) ma dwuwymiarowy r.normalny taki że
EX=EY=0 oraz VarX=VarY=1 oraz cov(X,Y)=g to


Czyli robimy tak:
a)S=X-Y
b) obliczamy: ES=0 , Var S=3 oraz cov(S,Z) =1
c)podstawiamy nowe zmienne (teraz VarT=VarW=1 )
d)obliczamy cov(T,W)
e) korzystamy z twierdzenia
  Temat: Przybliżenia rozkładem Poissona
lynx

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 19714

PostForum: Teoria i rachunek prawdopodobieństwa   Wysłany: 2008-09-05, 08:23   Temat: Przybliżenia rozkładem Poissona
Metoda OK.
Proponuję zwiększyć dokładność obliczeń p=0,00666666 i lambda wyjdzie 2,266.
Wtedy P(X=3)=0,20119.
  Temat: [PiS] - 2006_03_20_Zad.10
lynx

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 6187

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-07-17, 14:51   Temat: [PiS] - 2006_03_20_Zad.10
Zad 10 PiS38
W tym zadaniu losowanie zmiennej z przedziału równoważne jest losowaniu z przedziału o funkcji gęstości
ENW to
Dystrybuanta ENW ma postać
Teraz wystarczy obliczyć (druga nierówność jest zawsze prawdziwa)
  Temat: 2000_10_14_Zad.5
lynx

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 5794

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-06-17, 10:15   Temat: 2000_10_14_Zad.5
Zad 5 life19


Podstawiamy k=5, bo składki numerujemy od zera.

Trzeba jeszcze policzyc c6, jest to wartość bieżąca liczona na moment k=6(ubezpieczony ma 46 lat) wszystkich przyszłych wydatków
czyli czterech wypłat po 0,24 i jedynki na koniec.

Dalej już prosto...
  Temat: [PiS] - 2004_10_11_Zad.10
lynx

Odpowiedzi: 4
Wyświetleń: 8035

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-05-28, 06:56   Temat: [PiS] - 2004_10_11_Zad.10
Niech będą niezależnymi zmiennymi losowymi o dystrybuancie F(x).
Niech
oraz
Wtedy
oraz

Dowód widziałem w książce;
Jacek Jakubowski i Rafał Sztencel "Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego" SCRIPT, Warszawa 2002
ale powinien być też w innych.
  Temat: [PiS] - 2004_10_11_Zad.10
lynx

Odpowiedzi: 4
Wyświetleń: 8035

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-05-27, 14:31   Temat: [PiS] - 2004_10_11_Zad.10
Zad 10 pis 33
Schemat postępowania

1.Oznaczenie
Wtedy
2.Znajdujemy rozkład łączny
3.Obliczamy rozkład brzegowy

W tym miejscu inaczej przedstawiamy przedziały określoności:
4.Wyznaczamy rozkład warunkowy
5.Rozwiązujemy nierówność
  Temat: [PiS] - 2007_10_08_Zad.1
lynx

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 6493

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-04-28, 10:49   Temat: [PiS] - 2007_10_08_Zad.1
zad1 pis43
Rozwiązanie koszmarnie długie

Informacje wstępne







Szukamy rozkładu łącznego zmiennych T,Y. wykorzystam wzór

Szukamy rozkładu warunkowego dla Y(czyli maksimum) pod warunkiem że znamy wartość minimum=t. Oznacza to że z czterech zmiennychjedna przyjmuje wartość t a pozostałe trzy są większe lub równe t. Najpierw wyznaczam rozkład warunkowy zmiennej X pod warunkiem X>=t

Teraz można już wyznaczyć rozkład maksimum pod warunkiem, że miniumum=t. Bierzemy pod uwagę tylko 3 zmienne, bo czwarta jest minimum

I wracamy do wzoru (*)


Szukamy zmiennej
Robimy podstawienie
Jakobian przekształcenia odwrotnego wynosi i ostatecznie po rachunkach dostajemy




Uwagi i spotrzeżenia
Powyższe rozwiązanie jest za długie i zbyt pracochłonne jak na egzamin, więc musi istnieć szybsze rozwiązanie.
Z (**) wynika że zmienne U oraz T sa niezależne, pytanie czy można to jakoś wykorzystać?

Mile widziane uwagi do tego zadania. Zachęcam do dyskusji :-)

[ Dodano: 2008-09-16, 14:21 ]
"Szybkie" rozwiązanie podał świetny matematyk El Presi a ja jestem tylko kronikarzem :-)

Dla przejrzystości zapisu przyjmijmy oznaczenia dla czterech zmiennych X,Y,Z,T
Ponadto załóżmy że czyli Min=X oraz Max=T
Wszystkich permutacji jest 4!=24.
Wówczas


Zatem


i po całkowaniu dostaniemy właściwy wynik
  Temat: [MUM] 2007_05_14_Zad.2 Rozkłady pareto
lynx

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 6505

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-04-21, 07:39   Temat: [MUM] 2007_05_14_Zad.2 Rozkłady pareto
Zad2 mum42

1.Obliczamy E(X) oraz E[X-E(X)] , najszybciej jest ze wzoru

2 obliczamy wskaźnik , parametr v się skraca.
3 Obliczamy granicę
  Temat: [MUM] - 2005_05_16_Zad.8
lynx

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 9064

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-03-15, 08:51   Temat: [MUM] - 2005_05_16_Zad.8
Zad8 MUM35

Punktem wyjścia jest nierówność:

(Szczegóły opisane są w rozdziale 7.3 książki W.Otto)

W tym zadaniu wystarczy tylko:

i trzeba wyprowadzić wzór naa dalej trochę spostrzegawczości ;-)

W innych zadaniach na szacowanie korzysta się często z nierówności:
dla dowolnego rozkładu określonego na półosi nieujemnej.
  Temat: [MUM] - 2006_03_20_Zad.2
lynx

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 5929

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-03-13, 20:10   Temat: [MUM] - 2006_03_20_Zad.2
Zad 2 MUM38

Należy rozwiązać równanie:

Wiemy że:

Korzystamy z własności:
1) (dla Y też)
2) (kumulanty sumują się dla sumy niezależnych zmiennych losowych)
po prostych rachunkach wyjdzie pierwiastek z 5

Jak się nie lubi kumulant to można jeszcze zrobić przez kurtozy(trudniejsze rachunki)
  Temat: [MUM] - 2007_10_08_Zad.4
lynx

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 5788

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-02-09, 09:00   Temat: [MUM] - 2007_10_08_Zad.4
Mi też wyszło 0,22. Ciekawe kto się myli? My czy komisja?
Mile widziane inne opinie nt temat :-)
 
Strona 1 z 2
Skocz do:  
Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15