Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny
Znalezionych wyników: 4
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: [MUM] - 1998_02_09_Zad.3
blue

Odpowiedzi: 0
Wyświetleń: 3916

PostForum: Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS]   Wysłany: 2008-06-18, 15:43   Temat: [MUM] - 1998_02_09_Zad.3
Bardzo proszę o pomoc w dokończeniu zadania tzn w jaki sposób policzyć wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe:
jest to zad 3 z egz http://www.wne.uw.edu.pl/...lne/egz09mn.pdf
  Temat: [MF] - 2008_03_17_Zad.9
blue

Odpowiedzi: 4
Wyświetleń: 9520

PostForum: Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa   Wysłany: 2008-05-21, 13:57   Temat: [MF] - 2008_03_17_Zad.9
Rafał Kucharski napisał/a:
Myślę, że rozumiesz treść i dobrze rozumujesz. Najbardziej pomógł by autor, pisząc o co tak naprawdę mu chodzi (czytaj: zadanie jest źle sformułowane).

IMHO, można się jedynie domyślać, iż chodzi o zmianę różnicy cen opcji, albo, że brakuje założenia, że na początku różnica C-P wynosi zero.

A najprostsze jest chyba oparcie się o put-call parity, zgodnie z którą różnica C-P nie zależy od zmienności, więc jaka była, taka jest (o tym jak się zmieniła sama cena akcji trudno cokolwiek powiedzieć). I stąd zero.


z treści zadania wnioskuje, że trzeba założyć że opcje charakteryzują się takimi samymi parametrami w tym cenami, są wystawione na to samo aktywo bazowe oraz że interesuje nas tylko "część" zmiany ceny wywołana zmiennością S - dlatego nie interesuje nas co się dzieje poza tym z S. ja bym zrobił to co sugeruje autor patrze na współczynnik vega, który przy takich samych pozostałych parametrach jest równy dla calla i puta wystawionych na to samo aktywo bazowe.
  Temat: wariancja portfela dwóch aktywów
blue

Odpowiedzi: 0
Wyświetleń: 5425

PostForum: Statystyka opisowa   Wysłany: 2008-05-16, 18:15   Temat: wariancja portfela dwóch aktywów
Witam,
zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w rozwiązaniu małego zadanka:

Posiadamy portfel złożony w 50% z aktywa A i 50% z aktywa B.
Aktywa A i B są to aktywa zagraniczne, w euro. Posiadamy następujące dane:
wariancja stopy zwrotu aktywa A=0.01
wariancja stopy zwrotu aktywa B=0.0064
kowariancja pomiędzy A i B =0
wariancja stopy aprecjacji kursu euro do pln=0.01
kowariancja pomiędzy aktywami A i B a kursem euro=0
Proszę obliczyć wariancję stopy zwrotu z portfela 50% A i 50% B w oparciu o stopy zwrotu OSIĄGNIĘTĘ w PLN - o to jest własnie mój problem...

korzystam z dwóch wzorów,piszę bez kowariancji, ponieważ obydwie są równe zero.
var portfela 2 aktywa = a^2*var(a) + b^2var(b)
var z waluta zagraniczna = var(aktywo) + var(kurs)

Metoda pierwsza - uwzględniam wariancję kursu euro od razu przy liczeniu wariancji stopy zwrotu dla aktywów a i b, później liczę wariancję portfela:
var(a) w PLN = 0.01 + 0.01 = 0.02
var(b) w PLN = 0.0064 + 0.01 = 0.0164
i z tego var= 0.25*0.02 + 0.25*0.0164=0.0091

Metoda druga - najpierw liczę wariancję portfela 0.5A i 0.5B w euro a następnie w PLN:

var portfela 0,5a i 0,5b w euro = 0.25*0.01 + 0.25*0.0064=0.0041
var portfela 0,5a i 0,5b w PLN = 0.0041 + 0.01=0.0141

Bardzo proszę o pomoc, wskazanie i w miarę możliwości uzasadnienie, która metoda jest poprawna. Bedę bardzo wdzięczny też za polecenie jakiejkolwiek literatury, oczywiście może być anglojęzyczna, gdzie taki lub podobny problem może być umówiony.
Pozdrawiam
  Temat: zadanie z matematyki finansowej
blue

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 6394

PostForum: Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa   Wysłany: 2008-03-14, 19:16   Temat: zadanie z matematyki finansowej
Witam,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc z 'prostym' zadaniem z matematyki finansowej, jest to zadanie z egzaminu na doradce inwestycyjnego.

Oblicz efektywną roczną stopę kredytu spłacanego przez większą część omawianego okresu w równych miesięcznych płatnościach na koniec miesiąca. Dokonaj założeń: suma zapłaconych odsetek stanowi 8% kwoty zaciągniętego kredytu, opłata manipulacyjna wynosząca 1% kwoty kredytu jest płatna w momencie uruchamiania kredytu. 75% kwoty zaciągniętego kredytu spłacone będzie w równych dwunastu ratach, zaś pozostałe 25% wraz z ostatnią ratą.

wychodzi mi 14.54%, natomiast w odpowiedziach widnieje 16.13%. Bardzo proszę o rozpisanie tego.

Dziękuje!
 
Skocz do:  
Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 3,2 sekund. Zapytań do SQL: 15