Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny
Znalezionych wyników: 3
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: Test autokorelacji/ test Box-ljonga
Piotr Jerzy

Odpowiedzi: 0
Wyświetleń: 3514

PostForum: Wiedza statystyczna   Wysłany: 2015-04-22, 21:23   Temat: Test autokorelacji/ test Box-ljonga
Witam mam pewien problem. Mianowicie badam autokorelację stóp zwrotu spółek notowanych na GPW jednak internet dostarcza mi troche sprzene informacje

Zgodnie z książką pewnego profesora oraz wikipedia
W statystyce funkcja autokorelacji opisuje korelację procesu w różnych punktach czasu. Załóżmy, że Xt jest wartością procesu w czasie t. Jeśli Xt ma wartość oczekiwaną równą μ i wariancję równą σ2, wówczas wzór ma postać:



gdzie E jest wartością oczekiwaną.

Jednak książka gretl for econometrics przedstawia wzór taki jak w załączonym obrazku, mógłby ktoś wytłumaczyć o co chodzi? Czy sa to po prostu przekształcone wzory?

Jednak chciałbym się jeszcze o coś zapytać, jaka jest istota testu Ljonga Boxa, bo nie rozumiem jego istoty.
Wychodzę z założenia że jeżeli autokorelacja jest mniejsza niż wybrany przezemnie poziom istotności to jest ona nieistotna, po co jest ten test boxa? Na czym on polega :P?
Pozdrawiam serdecznie
  Temat: poziom istotności oraz p-value
Piotr Jerzy

Odpowiedzi: 57
Wyświetleń: 85187

PostForum: Testowanie hipotez statystycznych   Wysłany: 2015-03-13, 18:18   Temat: poziom istotności oraz p-value
Ok wszystko już chyba jasne, wszystkie testy jednoznacznie odrzucają hipotezę o normalności rozkładu. Troche mylący był ten wynik w gretlu.

Dziękuje serdecznie !


Edit: a nie jednak nie wszystko jasne
"Oraz chciałbym się dopytać czym są wartości np Test Jarque'a-Bera = 250,199, co one oznaczają? "
  Temat: poziom istotności oraz p-value
Piotr Jerzy

Odpowiedzi: 57
Wyświetleń: 85187

PostForum: Testowanie hipotez statystycznych   Wysłany: 2015-03-13, 16:14   Temat: Test zgodności z rozkładem normalnym - interpretacja
Witam , Z matmy jestem noga, ale to z wyboru ;d, przymierzam się by to zmienić dlatego moja praca licencjacka jest o charakerze "ilościowym". Jednak moja wiedza jest na prawdę marna, jeżeli chodzi o statystykę.

Badając efektywność rynku kapitałowego chce porównać rozkład stop zwrotu z rozkładem normalnym, o to co uzyskałem
Graficznie:

Hipoteza zerowa: dystrybuanta empiryczna posiada rozkład normalny. Test Doornika-Hansena (1994)- transformowana skośność i kurtoza.:
Chi-kwadrat(2) = 127,600 z wartością p 0,00000


i dodatkowe testy
Test na normalność rozkładu stopa zwrotu:

Test Doornika-Hansena = 127,6, z wartością p 1,95932e-028

Test Shapiro-Wilka = 0,976479, z wartością p 1,29091e-011

Test Lillieforsa = 0,0432845, z wartością p ~= 0

Test Jarque'a-Bera = 250,199, z wartością p 4,67625e-055


Nie mam jednak pojęcia jak interpretować te ceferki ;d.
Rozumiem, że wartość p wybieram samemu, (0,05) i jeżeli p wynikające z testu jest mniejsze od 0,05 to hipoteza zerowa (o tym, że rozkład jest normalny) jest prawdziwa?


Zatem wg wszystkich czterech testów hipoteza zerowa jest spełniona?

Macie może pojęcie co zonacza np w teście Jarque'a ta liczba : " p 4,67625e-055 "
Oraz chciałbym się dopytać czym są wartości np Test Jarque'a-Bera = 250,199, co one oznaczają?

Jeżeli ktoś ma literature gdzie jest to sensownie (łopatologicznie, słownie ) wyjaśnionę to byłbym wdzięczny, może być po angielsku.

Dziękuje serdecznie i pozdrawiam!
 
Skocz do:  
Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 15