To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] - Zadanie z egzaminu

annjal4 - 2016-06-02, 13:55
Temat postu: Zadanie z egzaminu
Ilość szkód dla pewnego jednorodnego portfela ma rozkład Poissona, a wartość szkody ma rozkład określony na zbiorze { 1,2,3,4} E[(S-k)_{+}], tzn. składka netto za nadwyżkę łącznej wartości szkód ponad k wynosi:
k 3 4 5 6
E[(S-k)_{+}] 0.165 0.089 0.038 0.017

Prawdopodobieństwo, iż łączna wartość szkód wyniesie 4 lub 5.


Zadanie zostało rozwiązane na ćwiczeniach, moje pytanie dotyczy następującego rozpisania: E[(S-k)_{+}]=P(S>k)+P(S>k+1)+...=1-F_{S}(k)+1-F_{S}(k+1)+...
Na jakiej podstawie możemy tak rozpisać tą składkę?? Z góry dziękuje za pomoc



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group