To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

Wiedza statystyczna - Test autokorelacji/ test Box-ljonga

Piotr Jerzy - 2015-04-22, 20:23
Temat postu: Test autokorelacji/ test Box-ljonga
Witam mam pewien problem. Mianowicie badam autokorelację stóp zwrotu spółek notowanych na GPW jednak internet dostarcza mi troche sprzene informacje

Zgodnie z książką pewnego profesora oraz wikipedia
W statystyce funkcja autokorelacji opisuje korelację procesu w różnych punktach czasu. Załóżmy, że Xt jest wartością procesu w czasie t. Jeśli Xt ma wartość oczekiwaną równą μ i wariancję równą σ2, wówczas wzór ma postać:



gdzie E jest wartością oczekiwaną.

Jednak książka gretl for econometrics przedstawia wzór taki jak w załączonym obrazku, mógłby ktoś wytłumaczyć o co chodzi? Czy sa to po prostu przekształcone wzory?

Jednak chciałbym się jeszcze o coś zapytać, jaka jest istota testu Ljonga Boxa, bo nie rozumiem jego istoty.
Wychodzę z założenia że jeżeli autokorelacja jest mniejsza niż wybrany przezemnie poziom istotności to jest ona nieistotna, po co jest ten test boxa? Na czym on polega :P?
Pozdrawiam serdecznie



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group