Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

Modele ARMA i ARIMA
Autor Wiadomość
piotrek 
Podporucznik


Pomógł: 13 razy
Posty: 198
Skąd: b.d.
Wysłany: 2009-05-13, 10:42   

haver napisał/a:
Czy takie dane można prognozować?

Jasne, że tak :-)
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
haver 
Starszy kapral


Posty: 72
Skąd: Lubaczów
Wysłany: 2009-05-17, 18:21   Periofogram

Witam,

Mógłby mi ktos pomóc a analizie periodogramu? Zanim przeprowadze testy HEGY chciałbym napisac (musze zroic projekt prognostyczny) co widac z periodogramu golym okiem. Ewidentnie jakas sezonowosc jest :) Tylko jaka? Trendy długoterminowego stochastycznego chyba nie ma.

Dziekuje z gory za pomoc. Pozdrawiam!

Dodano: 2009-05-17, 20:35
Mam jeszcze jedno pytanko. Jak z testów ADF i KPSS wyszlo mi ze szereg jest zintegrowany w stopniu pierwszym to badam periodogram odrazu dla przyrostów?
Czy dysponuje ktoś wartościami krytycznymi dla testów HEGY? W internecie znalazłem ale nie wiem czy są rzetelne.

Pozdrawiam i dziękuję z góry: )

Dodano: 2009-05-17, 21:47
Jeszcze tylko autokorelacja :)
Oto ACF/PACF dla BUD oraz ACF/PACF dla dBUD (przyrosty). Stwierdzając, że szereg jest zintegrowany w stopniu I rozpatruje korelogram dla przyrostów? Co mam zrobić gdy ACF/PACF są takimi sinusoidami? Wskazuje to na poces ARIMA? Co mam robić dalej aby zidentyfikować parametry modelu ARIMA? Prosze o wskazówki

Dziękuję z góry i pozdrawiam :)

ACFBUD.png
Plik ściągnięto 7693 raz(y) 11,27 KB

ACFd_BUD.png
przyrosty
Plik ściągnięto 399 raz(y) 11,88 KB

wr.png
Plik ściągnięto 421 raz(y) 18,1 KB

eett.png
periodogram
Plik ściągnięto 420 raz(y) 16,32 KB

 
 
     
MarcinG 
Szeregowy


Posty: 14
Skąd: Myszków
Wysłany: 2009-11-04, 08:48   Jak wyznaczyć parametry p i q modelu ARIMA?

W różnych źródłach piszą żeby zrobić to na podstawie wykresu autokorelacji i autokorelacji cząstkowej, ale mnie chodzi o to jak to zrobić numerycznie. Użycie oprogramowania nie wchodzi w grę, ponieważ moim celem nie jest wyznaczenie tych parametrów, lecz stworzenie procedury, która to zrobi. Podobno można też wyznaczyć wartość jakiegoś kryterium informacyjnego (np. AIC) dla różnych kombinacji parametrów p i q i wybrać najkorzystniejszą, ale to chyba dość czasochłonna metoda.
 
     
bstq 
Chorąży


Pomógł: 9 razy
Posty: 103
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-04, 11:03   

ja to zawsze robilem automatem np R
moze to cos pomoze?:
http://www.hockey-fans.com/stats/arima.php
http://www.shef.ac.uk/pas/TimeSeries/Fitnew.pdf
 
     
MarcinG 
Szeregowy


Posty: 14
Skąd: Myszków
Wysłany: 2010-01-19, 11:11   Algorytm estymacji parametrów modelu AR(I)MA

Gdzie można znaleźć w sieci strawny opis algorytmu estymacji parametrów modelu AR(I)MA za pomocą filtru Kalmana? Najlepiej w języku ojczystym i z przykładem.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Normalność rozkładu reszt w modelu ARMA
haver Modelowanie ekonometryczne 3 2009-05-24, 10:30
Pearson
Brak nowych postów Przyklejony: model ARIMA
doomink Modelowanie ekonometryczne 9 2014-02-06, 02:10
damiank
Brak nowych postów Przyklejony: Modele autoregresyjne
junior0022 Metody prognostyczne 18 2013-12-09, 22:41
drendriu
Brak nowych postów Przyklejony: Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych
dofka Modelowanie ekonometryczne 0 2007-01-11, 09:14
dofka
Brak nowych postów Model ARMA(p, q) - wariancja - wzór
j_d Modelowanie ekonometryczne 0 2013-05-27, 13:51
j_d

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 20