Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

Zadanie 5 -09.10.2006-
Autor Wiadomość
lynx 
Podporucznik
matematyk


Pomógł: 19 razy
Wiek: 43
Posty: 106
Skąd: Sobienie Jeziory
Wysłany: 2007-01-05, 16:28   Zadanie 5 -09.10.2006-

MF 09.10.2006 zad 5
Cena akcji spółki X wynosi 50. Przyjmujemy założenie, że cena akcji za rok ma rozkład równomierny na przedziale (30;90). Rozważmy dwa portfele:
• portfel 1 : zawierający w 100% akcje spółki X,
• portfel 2 : zawierający w 60% europejskie roczne opcje put (pozycje długie) na akcje spółki X z ceną wykonania 55 oraz w 40% akcje spółki X
Cena jednej opcji put (opiewającej na 1 akcję spółki) wynosi 5. Ile wynosi stosunek wariancji rocznej stopy zwrotu z portfela 2 do wariancji rocznej stopy zwrotu z portfela 1 (podaj najbliższą wartość) ?

Wyszły mi takie wyniki. Y oznacza wypłatę z opcji za rok : max (55-x, 0)

EX =60, VarX=300 , EY =5,208, VarY=59,68 , E(XY)=199,65, cov(X,Y)= -112, 847

dla portfela 1
stopa zwrotu: oraz

dla portfela 2
stopa zwrotu: oraz
czyli wynik mniejszy niz dla 1 portfela a wg odpowiedzi stosunek wariancji ma wynieść 5,5

prosze o info w ktorym miejscu sie pomylilem :roll:
_________________
lynx
Ostatnio zmieniony przez mathkit 2007-06-23, 19:47, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Rafał Kucharski 
Starszy sierżant
Rafał Kucharski



Pomógł: 12 razy
Wiek: 38
Posty: 62
Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2007-01-07, 20:51   Re: gdzie popełniam błąd??

Błąd popełniasz tu:
lynx napisał/a:

dla portfela 2
stopa zwrotu:


Napiszę wyraźnie: na opcje masz wydać 60% kosztu portfela.
 
 
     
lynx 
Podporucznik
matematyk


Pomógł: 19 razy
Wiek: 43
Posty: 106
Skąd: Sobienie Jeziory
Wysłany: 2007-01-09, 19:33   

jasne, nie uwzględniłem ze wartosc portfeli musi byc równa. Dzieki za pomoc :-|

Rafał czy znasz moze jakis tytuł ksiazki ,skryptu w ktorym bylyby zadania zwiazane z opcjami? takie typy zadan jak na ostatnich egzaminach z mat.finansowej.
_________________
lynx
 
     
Rafał Kucharski 
Starszy sierżant
Rafał Kucharski



Pomógł: 12 razy
Wiek: 38
Posty: 62
Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2007-01-10, 23:30   

Szczerze mówiąc to nie. Co ciekawe nawet nigdy nie myślałem żeby takowych zadań szukać - zadań z dotychczasowych egzaminów na aktuariuszy jest dość sporo, a na dodatek są to zadania dość specyficzne. Trzeba by pogooglać za czymś po angielsku.
W sumie to mogłyby się przydać w przyszłości do męczenia studentów ;)
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: zadanie 8 -10.10.2005- oraz zadanie 3 -20.03.2006-
jeszcze dwa zadanka z opcji
lynx Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 2 2006-10-05, 02:17
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: [MUM] - zadanie 7 -9 październik 2006-
Adam Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 8 2006-12-16, 16:58
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: 2007.01.08 zadanie 4
czarownica Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 9 2007-05-23, 18:35
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: Zadanie 4 -14.05.2007-
Błąd mój czy komisji????
lynx Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 2 2007-05-16, 14:56
lynx
Brak nowych postów Przyklejony: Zadanie z opcji
Zadanie 4 -17. styczeń 2005-
lynx Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 6 2006-09-23, 21:10
Rafał Kucharski

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 16