Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: grangera, problem, przyczynowosci, rozwiazaniu, test

Test przyczynowości Grangera, problem w rozwiązaniu
Autor Wiadomość
kajo1995 
Szeregowy
Cionek


Posty: 1
Skąd: Gdańsk
  Wysłany: 2018-04-30, 01:18   Test przyczynowości Grangera, problem w rozwiązaniu

Witam,
Wykonuje badanie przyczynowości Grangera aby sprawdzić zależność pomiędzy kursami walut. W badaniu wykorzystałem dane dzienne od 2012 roku do końca 2017. W pierwszej kolejności wykonałem testy autoregresyjne ARMA oraz ARIMA dla wszystkich zmiennych (pln, usd, jpy). Spośród wybranych modeli wybrałem najlepsze opóźnienia, które w dalszej części planowałem wykorzystać do badania przyczynowości. W literaturze oraz artykułach na które się natknąłem wszyscy szukają najlepszych opóźnień przy pomocy modelu VAR i tutaj pojawił mi się problem, ponieważ nie do końca wiem co dalej począć. Jeżeli sprawdzam opóźnienia przy pomocy MNK, gdzie zmienną zależną jest PLN/USD, a objaśnianą PLN/USD(t-1). W tym przypadku dla wszystkich zmiennych istotne sąwyłącznie opóźnienia o 1 przez co w finalnej wersji żadna para walutowa nie jest przyczyną innej. Podczas wykonywania testu Grangera w Eviewsie wyniki sięróżnią (stosowałem opóźnienie drugiego rzędu, które zasugerował program).
Proszę o pomoc.
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: 2014_05_26_Zad.5 -[ROZWIĄZANIE]
wdsk Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 0 2014-10-19, 18:19
wdsk
Brak nowych postów Przyklejony: 2014_05_26_Zad.1 -[ROZWIĄZANIE]
wdsk Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 0 2014-10-19, 20:18
wdsk
Brak nowych postów Przyklejony: 2014_09_29_Zad.8 - [ROZWIĄZANIE]
wdsk Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 0 2014-10-19, 13:05
wdsk
Brak nowych postów Przyklejony: Wykłady ze statystyki, rozwiązania zadań
notatekpl Ogłoszenia, sprawy organizacyjne forum, regulamin 0 2009-06-01, 09:34
notatekpl
Brak nowych postów Przyklejony: Pomoc w rozwiązywaniu zadań
Tutaj zamieszczamy zadania, projekty etc.
Ev Metody prognostyczne 68 2018-09-30, 14:04
huncho

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 13