Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: ekonometria, pomoc, pytania, testowe

Pytania Testowe - Ekonometria - pomoc
Autor Wiadomość
Luxerious 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Augustów
Wysłany: 2018-02-26, 16:21   Pytania Testowe - Ekonometria - pomoc

Proszę o sprawdzenie oraz skorygowanie moich odpowiedzi:

TEST:
1) Strukturę modelu ekonometrycznego określają m.in.:
a) Zmienne objaśniające
b) Składnik losowy
c) Parametry modelu

2) Kryterium wyboru optymalnej kombinacji zmiennych w metodzie wskaźników pojemności informacyjnej jest:
a) Współczynnik korelacji między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi
b) Wartość wskaźnika integralnej pojemności informacyjnej
c) Suma wskaźników indywidualnej pojemności informacyjnej w danej kombinacji

3) Postać kanoniczną liniowego modelu decyzyjnego otrzymujemy:
a) Poprzez zmianę nierówności warunków organizacyjnych na równaniu
b) Poprzez dodanie zmiennych bazowych
c) Poprzez zamianę warunków brzegowych na warunki elementarnie

4) Zgodnie z założeniami KMNK składnik losowy:
a) Ma jednostkową (I) macierz kowariancji,
b) Ma jednostkowy wektor (I) wartości oczekiwanych
c) Ma zerowy wektor (0) wartości oczekiwanych

5) Współczynnik determinacji jest unormowany w przedziale
a) Od 0 do 1
b) Od -1 do +1
c) Nie jest unormowany

6) Jeżeli w dopuszczalnym rozwiązaniu bazowym PL z kryterium maksymalizacji występują ujemne współczynniki optymalności oznacza to, że:
a) Rozwiązanie jest optymalne
b) Rozwiązanie nie jest optymalne
c) Zadanie jest sprzeczne

7) Dopuszczalne rozwiązanie bazowe PL może zawierać:
a) Dodatnie zmienne bazowe
b) Dodatnie zmienne niebazowe
c) Zerowe zmienne bazowe

8) Współczynnik zmienności resztowej to:
a) Miara względna
b) Miara absolutna
c) Miara bezwzględna

9) KMNK pozwala na wyznaczenie:
a) Wartości zmiennych objaśniających modelu
b) Wektora ocen parametrów strukturalnych modelu
c) Ocenę wartości parametrów strukturalnych modelu

10) Zgodnie z założeniami KMNK składnik losowy:
a) Ma stałą, skończoną wariancję
b) Charakteryzuje dodatnia autokorelacja
c) Charakteryzuje heteroskedastyczność

11) Zgodnie z założeniami KMNK składnik losowy:
a) Ma jednostkową (1) macierz kowariancji
b) Ma jednostkowy wektor (1) wartości oczekiwanej
c) Ma zerowy wektor (0) wartości oczekiwanej

12) Nieobciążność estymatora KMNK oznacza:
a) Brak systematycznego błędu przy wyznaczaniu ocen
b) Rosnącą dokładność oszacowania ocen parametrów
c) Brak współliniowości między zmiennymi objaśniającymi

13) Do badania indywidualnej istotności ocen parametrów w modelu ekonometrycznym stosujemy:
a) Test F
b) Test Whita
c) Test t-studenta

14) Homoskedastyczność reszt w modelu oznacza:
a) Składniki resztowe modelu mają stałą wariancję
b) Składniki resztowe modelu mają malejącą wariancję
c) Składniki resztowe modelu mają rosnącą wariancję

15) Do testowania poprawności postaci analitycznej modelu służy test:
a) Test Ramseya
b) Test Jarque’a Bera
c) Reset test

16) W testach statystycznych poziom p-value oznacza:
a) Poziom istotności powyżej którego należy odrzucić hipotezę zerową
b) Poziom istotności powyżej którego należy odrzucić hipotezę alternatywną
c) Poziom ufności, przy którym nie popełnia się błędu 2 rodzaju

17) Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów zakłada:
a) Wykorzystanie w procesie estymacji macierzy nie jednostkowej V
b) Przekształcenie macierzy obserwacji zmiennych w przypadku autokorelacji
c) Homoskedastyczność reszt modelu

18) Ekonometryczne modele logarytmiczne:
a) Dobrze aproksymują krzywą Engla dla dóbr wyższego rzędu
b) Można oszacować KMNK po dokonaniu przekształcenia do funkcji liniowej
c) Opisują rosnące tempo wzrostu zmiennej objaśnianej w czasie

19) W funkcji CobbDouglas’a stopa substytucji czynników produkcji jest określana jako:
a) Iloczyn wartości ocen parametrów strukturalnych
b) Iloraz wartości ocen parametrów strukturalnych
c) Iloraz elastyczności pracy i elastyczności kapitału względem produkcji

20) Elastyczność krzyżowa cenowa popytu w ekonometrycznych modelach:
a) Oznacza względną zmianę popytuna dane dobro przy względnej zmianie…
b) Powyżej 0 oznacza, że model opisuje dobra substytucyjne
c) Poniżej 0 oznacza, że model opisuje dobra komplementarne

21) Ekonometryczny model o równaniech współzależnych to:
a) Model bez powiązań między zmiennymi łączniewspółzależnymi ???
b) Model, dla którego macierz B nie jest macierzą trójkątną ani diagonalną
c) Model, którego parametry można oszacować KMNK

22) W modelach wielorównaniowych stosuje się pośrednią metodę najmniejszych kwadratów:
a) Szacowania parametrów modeli niejednoznacznie identyfikowalnych
b) Obliczania ocen parametrów modeli nieidentyfikowalnych
c) Estymacji parametrów modeli lub równań ………….

23) Autokorelacja reszt modelu oznacza:
a) Występowanie serii reszt modelu o takich samych znakach
b) Wzajemną zależność reszt modelu dla różnych jednostek czasu
c) Występowanie obok siebie reszt modelu o przeciwnych znakach

24) Heteroskedastycznośćreszt modelu oznacza:
a) Składniki resztowe modelu mają stałą wariancję
b) Składniki resztowe modelu mają malejącą wariancję
c) Składniki resztowe modelu mają rosnącą wariancję

25) Test Jarque’a Bera:
a) Służy do sprawdzenia własności rozkładu reszt modelu estymowanego K…
b) Sprawdza poziom autokorelacji składników losowych modelu
c) Sprawdza, czy składniki losowe modelu mają rozkład normalny

26) Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów znajduje zastosowanie w przypadku:
a) Występowania heteroskedastyczności reszt modelu estymowanego
b) Występowania autokorelacji reszt modelu estymowanego
c) Występowanie braku normalności rozkładu składnika resztowego

27) Kryterium wejścia w metodzie simpleks występuje, gdy element wiersza optymalności (cj-zj) jest:
a) Max jeśli funkcja celu dąży do max
b) Max jeśli funkcja celu dąży do min
c) Min jeśli funkcja celu dąży do max

28) Wyznaczenie decyzji optymalnej polega na:
a) Wskazaniu decyzji, dla której funkcja celu osiąga maximum, która spełnia wyłącznie wybrane warunki ograniczających
b) Wskazaniu decyzji, dla której funkcja celu osiąga optimum, z uwzględnieniem wszystkich warunków ograniczających
c) Wskazaniu decyzji, która spełnia warunki brzegowe

29) Rozwiązanie liniowego zadania decyzyjnego w metodzie geometrycznej jest:
a) Możliwe dla modelu z dowolną liczbą zmiennych decyzyjnych
b) Punktem styczności izokwanty funkcji celu i zbioru rozwiązań dopuszczalnych
c) Otrzymywanie w wyniku graficznej prezentacji postaci kanonicznej modelu

30) W modelach liniowych wartość oceny parametru przy zmiennej objaśniającej:
a) Krańcowy przyrost zmiennej objaśnianej względem zmiennej objaśniającej
b) Marginalną zmianę zmiennej zależnej względem zmiennej niezależnej
c) Procentowy przyrost zmiennej zależnej względem zmiennej objaśniającej

31) W modelach potęgowych wartość oceny parametru przy zmiennej objaśniającej:
a) Jednostkowy przyrost zmiennej zależnej względem zmiennej niezależnej
b) Elastyczność zmiennej objaśnianej względem zmiennej objaśniającej
c) Procentowy przyrost zmiennej objaśnianej przy 1% przyroście zmiennej

32) Elastyczność cenowa popytu w ekonometrycznych modelach:
a) poniżej -1 oznacza popyt elastyczny
b) wartość 1 oznacza popyt proporcjonalny
c) powyżej 0 jest charakterystyczny dla paradoksów Giffena lub Veblena

33) Ekonometryczny model rekurencyjny:
a) Model bez powiązań między zmiennymi łączniewspółzależnymi
b) Model którego parametry można oszacować KMNK
c) Model dla którego macierz B jest macierzą trójkątną

34) W modelach wielorównaniowych stosuje się podwójną metodę najmniejszych kwadratów:
a) Szacowania parametrów modeli rekurencyjnych
b) Estymacji parametrów równań niejednoznacznie identyfikowalnych
c) Obliczanie ocen parametrów modeli nieidentyfikowalnych

35) Postać strukturalna modelu wielorównaniowego:
a) Jest przedstawiana wyłącznie w postaci macierzowej ???
b) Może zawierać zmienne łączniewspółzależne w roli zmiennych objasnianych
c) Nie zawiera zmiennych z góry ustalonych

36) Składnik losowy klasyczniego liniowego modelu ekonometrycznego:
a) Jest zmienną losową
b) Jest parametrem struktury stochastycznej modelu
c) Jest estymatorem

37) Estymacja modelu ekonometrycznego jest to:
a) Obliczanie parametrów funkcji deterministycznej
b) Ocena parametrów funkcji stochastycznej
c) Specyfikacja modelu opisującego zmienność relacji

38) Zgodnie z założeniami KMNK składnik losowy:
a) Ma rozkład normalny
b) Ma jednostkowy wektor (I) wartości oczekiwanych
c) Ma zerowy wektor (0) wartości oczekiwanych

39) Do własności estymatora KMNK można zaliczyć:
a) Rosnącą efektywność
b) Nieobciążoność
c) Zgodność

40) Do badania heteroskedastyczności reszt modelu ekonometrycznego używa się:
a) Testu Durbina Watsona
b) Testu Whita
c) Testu t-studenta

ODPOWIEDZI:
1: ABC
2: BC
3: AC
4: C
5: A
6: nie wiem
7: nie wiem
8: A
9: B
10: A
11: C
12: A
13: C
14: A
15: A,C
16: B
17: B
18: B
19: C
20: B,C
21: B
22: nie wiem
23: B
24: B,C
25: A,C
26: A,B
27: A
28: B
29: B
30: B
31: C
32: A
33: C
34: A,C
35: B
36: A,C
37: B
38: A
39: B
40: B
Ostatnio zmieniony przez Luxerious 2018-02-26, 16:22, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: test Chowa - ekonometria
agata.zydek Metody prognostyczne 1 2010-12-26, 17:57
MK
Brak nowych postów Przyklejony: [Korepetycje] Ekonometria/ Modelowanie matematyczne
Maro Ogłoszenia, sprawy organizacyjne forum, regulamin 0 2010-01-15, 17:01
Maro
Brak nowych postów Przyklejony: [MUM] - pomoc w zadankach
PusieK Zadania aktuarialne - Matematyka ubezpieczeń życiowych [MUŻ] i majątkowych [MUM], Prawdopodobieństwo i Statystyka [PiS] 17 2008-01-19, 12:02
barek10
Brak nowych postów Przyklejony: Pomoc w pracy magisterskiej
marianna Statystyka w badaniach sondażowych rynku 6 2009-08-15, 17:47
Maro
Brak nowych postów Przyklejony: Pomoc w rozwiązywaniu zadań
Tutaj zamieszczamy zadania, projekty etc.
Ev Metody prognostyczne 67 2015-06-07, 17:03
piostu88

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 13