Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

Budowa modelu ekonometrycznego
Autor Wiadomość
patrykpeniu 
Szeregowy


Wiek: 27
Posty: 2
Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-01-09, 15:31   

Witam Panowie i Panie. Poszukuje odpowiedzi na pare pytan :)

Czy dobrze rozumuje pisząc ,że : składnik losowy ma rozkład normalny jeżeli wartość p dla statystyki testu jest wieksza od poziomu istotnosci 0,05(bo taki poziom przyjolem)?
Ponadto jeżeli robię test Durbina Watsona to na co mam patrzeć mówiąc czy jest autokorelacja czy jej nie ma? A co jeżeli jest?

Posługuje się programem gretl i nie muszę nic liczyć ręcznie.
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
patrykpeniu 
Szeregowy


Wiek: 27
Posty: 2
Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-01-09, 15:32   

Witam Panowie i Panie. Poszukuje odpowiedzi na pare pytan :)

Czy dobrze rozumuje pisząc ,że : składnik losowy ma rozkład normalny jeżeli wartość p dla statystyki testu jest wieksza od poziomu istotnosci 0,05(bo taki poziom przyjolem)?
Ponadto jeżeli robię test Durbina Watsona to na co mam patrzeć mówiąc czy jest autokorelacja czy jej nie ma? A co jeżeli jest?

Posługuje się programem gretl i nie muszę nic liczyć ręcznie.
 
     
annaer 
Szeregowy
annaer


Wiek: 25
Posty: 3
Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-05-25, 16:40   Pomoc w zadaniu analiza współzależności

Bardzo proszę o pomoc w zadaniu :)

Zadanie : w zakładach odziezowych przeprowadzono badania w celu ustalenia zależności miedzy długoscia serii produkcyjnej w tys szt. (c) a jednostkowym kosztem produkcji wyrobu zł (y) w rezultacie otrzymano równanie regresji :
x^= -0,003Y + 1,7
y^= -270X + 5160

- podac interpretacje wspóczynników bx i by
- co mozna powiedziec o zaleznosci pomiedzy tymi cechami
- w jakim stopniu zmienna X wyjasnia zmienna Y
- jaki jest teoretyczny poziom kosztu jedn. przy serii 10 tys sztuk
 
 
     
Shidley 
Podpułkownik
Shidley



Pomógł: 122 razy
Wiek: 47
Posty: 2360
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2013-05-27, 11:43   

Wygląda jak zadanie od prof Paradysza ;-)
a) to chyba proste np. wraz ze wzrostem kosztu jednostkowego wyrobu o 1 zł długość serii produkcyjnej zmaleje o 0,003 tys szt. / w drugą stronę analogicznie
b) zależność ujemna (oba b są minusowe) - czyli wraz ze wzrostem wartosci cechy x maleje wartość cechy y i odwrotnie
c) podpowiem jest wzór na korelacje (Pearsona) wykorzystujący obie regresje liniowe (zawiera on min pierwiastek ) - o ile pamiętam jest w zbiorze zadań pod red. Paradysza umieszczony
d) wstaw odpowiednią wartość do równania i oblicz
i finito
_________________
Każdy ma to na co zasłużył...
 
     
annaer 
Szeregowy
annaer


Wiek: 25
Posty: 3
Skąd: Poznań
Wysłany: 2013-05-27, 20:52   

dziękuję!
 
 
     
Aga71 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 2013-06-13, 18:04   Wpływ czasu pisania na liczbę popełnianych błędów

W grupie 10 pracowników administracyjnych przeprowadzono badanie wpływu czasu pisania w godzinach z wykorzystaniem komputera na liczbę popełnianych błędów. zebrane informacje przedstawiają się następująco:
czas pisania: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5
l. błędów: 0, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8

Zakładając, że zależność między rozpatrywanymi cechami jest liczbą, oszacuj liczbę błędów popełnionych przez pracownika w ciągu 8 godzin pracy.
 
     
szw1710 
Porucznik



Pomógł: 65 razy
Wiek: 50
Posty: 455
Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2013-06-13, 20:06   

Odpowiedziałem Ci na matematyka.pl, gdzie posłałaś identyczny post. Kopiuję go też tu dla większej użyteczności.

szw1710 na matematyka.pl napisał/a:

Zadanie rozwiązuję z użyciem pakietu R.

Kod:

> czas=c(1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5)
+ bledy=c(0, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8)
+ r=cor(czas,bledy)
+ r
[1] 0.9689134


Liczba to współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Jest bardzo bliski , a więc liczba błędów zależy liniowo od czasu pisania. Zależność tę określa równanie regresji liniowej:

Kod:

> lm(bledy~czas)

Call:
lm(formula = bledy ~ czas)

Coefficients:
(Intercept)         czas 
      -0.95         1.65 


Równanie regresji ma więc postać:

,

gdzie oznacza liczbę błędów, a czas pisania. Prognoza dla czasu ma więc postać .
 
     
pepin11 
Szeregowy


Posty: 2
Skąd: Brzozów
Wysłany: 2014-02-09, 18:37   stopy zwrotu

Witam!
Mam pytanie jak w gretlu z kursów zamknięcia spółki zrobić stopy zwrotu? Bo dalsze testy muszę zrobić na stopach zwrotu.
 
     
piotrek 
Podporucznik


Pomógł: 13 razy
Posty: 198
Skąd: b.d.
Wysłany: 2014-02-09, 20:57   

dla stóp logarytmicznych:
menu > dodawanie zmiennych > przyrosty logarytmów dla wybranych zmiennych
 
     
floruniaa 
Szeregowy


Posty: 2
Skąd: Warszawa
  Wysłany: 2014-07-07, 15:50   która cecha jest zależna, a która niezależna

potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu, która cecha jest zależna, a która niezależna. Tymi cechami są: masa ciała i długość ciała (SVL).
A oto co udało mi się znaleźć w publikacjach naukowych:
"Body condition was estimated by the residuals of the regression of log(body mass) on log(snout–vent length)" , lub " body mass against SVL", lub 'body mass predicted from the linear regression of body mass on SVL,
following log10-transformation"
Czy na podstawie tych fragmentów można wywnioskować , która cecha jest zależna, a która niezależna???
bardzo prosze o pomoc.
 
     
Shidley 
Podpułkownik
Shidley



Pomógł: 122 razy
Wiek: 47
Posty: 2360
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2014-07-08, 06:06   

W tego typu badaniach zawsze jest problem, zazwyczaj cecha zależna / niezależna to przyczyna i skutek
np: ponosząc koszty (niezależne) otrzymujemy przychód (zależne)
w ostatnim:
floruniaa napisał/a:
'body mass predicted from the linear regression of body mass on SVL,

masz sformułowanie, że ciężar ciała za prognozowano na podstawie regresji linowej uzależniającej masę ciała od SVL
;-)
_________________
Każdy ma to na co zasłużył...
 
     
marchewka16 
Szeregowy


Posty: 2
Skąd: Łódź
Wysłany: 2017-05-05, 13:33   zmienna objaśniająca w postaci logarytmu

Dzień dobry,

mam pytanie dotyczące postaci logarytmicznej zmiennych objaśniających w przypadku takiego modelu:

dynamika PKB = a0 + a1* ln PKB per capita(-1) + ...

Dlaczego niektóre zmienne objaśniające (tutaj np. opóźnione PKB per capita) wprowadza się w postaci logarytmu, a nie zwykłego poziomu zmiennej?

Będę wdzięczna za odpowiedź.
_________________
marchewka16
 
     
KatWoj 
Szeregowy
FRM


Wiek: 23
Posty: 1
Skąd: Gliwice
Wysłany: 2017-05-20, 12:56   

Dzień dobry,

Czy w równaniu regresji można uwzględnić czynnik stały jako zmienną ? Może łatwiej będzie obrazowo bo nie wiem czy dobrze się wyraziłam, otóż mam utworzyć równanie regresji w którym zmienną objaśnianą jest wartość firmy, wśród zmiennych objaśniających znajdują się czynniki makroekonomiczne które dla wszystkich spółek w próbce są takie same gdyż dane dotyczą tylko jednego kraju ( inflacja, bezrobocie itp). Kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić, skoro są takie same dla wszystkich spółek to według mojego rozumowania sa statystycznie nieistotne a do tego korelacja między nimi :-/

Błagam Pomocy, magisterka się sama nie napisze :cry: :cry: :cry:
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Dane źródłowe do modelu ekonometrycznego
Korelacja
undertaker Modelowanie ekonometryczne 157 2018-01-12, 21:44
szw1710
Brak nowych postów Przyklejony: Estymacja parametrów modelu ekonometrycznego
LastChance Modelowanie ekonometryczne 36 2014-03-15, 21:45
szw1710
Brak nowych postów Przyklejony: Wartości teoretyczne modelu
ann88 Modelowanie ekonometryczne 12 2010-11-19, 07:10
Shidley
Brak nowych postów Przyklejony: zgodnosc jednostek w modelu regresji
barbara Modelowanie ekonometryczne 7 2009-07-07, 06:42
mathkit
Brak nowych postów Przyklejony: Problemy w budowie modelu regresji w R
To raczej pytanie do w temacie R ale nie wiem gdzie to wrzucić
plynny Modelowanie ekonometryczne 23 2010-01-23, 21:48
Crunchy

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 25