Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Free statistics help forum. Discuss statistical research, statistical consulting Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

wariancja portfela dwóch aktywów
Autor Wiadomość
blue 
Szeregowy


Posty: 4
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-05-16, 17:15   wariancja portfela dwóch aktywów

Witam,
zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w rozwiązaniu małego zadanka:

Posiadamy portfel złożony w 50% z aktywa A i 50% z aktywa B.
Aktywa A i B są to aktywa zagraniczne, w euro. Posiadamy następujące dane:
wariancja stopy zwrotu aktywa A=0.01
wariancja stopy zwrotu aktywa B=0.0064
kowariancja pomiędzy A i B =0
wariancja stopy aprecjacji kursu euro do pln=0.01
kowariancja pomiędzy aktywami A i B a kursem euro=0
Proszę obliczyć wariancję stopy zwrotu z portfela 50% A i 50% B w oparciu o stopy zwrotu OSIĄGNIĘTĘ w PLN - o to jest własnie mój problem...

korzystam z dwóch wzorów,piszę bez kowariancji, ponieważ obydwie są równe zero.
var portfela 2 aktywa = a^2*var(a) + b^2var(b)
var z waluta zagraniczna = var(aktywo) + var(kurs)

Metoda pierwsza - uwzględniam wariancję kursu euro od razu przy liczeniu wariancji stopy zwrotu dla aktywów a i b, później liczę wariancję portfela:
var(a) w PLN = 0.01 + 0.01 = 0.02
var(b) w PLN = 0.0064 + 0.01 = 0.0164
i z tego var= 0.25*0.02 + 0.25*0.0164=0.0091

Metoda druga - najpierw liczę wariancję portfela 0.5A i 0.5B w euro a następnie w PLN:

var portfela 0,5a i 0,5b w euro = 0.25*0.01 + 0.25*0.0064=0.0041
var portfela 0,5a i 0,5b w PLN = 0.0041 + 0.01=0.0141

Bardzo proszę o pomoc, wskazanie i w miarę możliwości uzasadnienie, która metoda jest poprawna. Bedę bardzo wdzięczny też za polecenie jakiejkolwiek literatury, oczywiście może być anglojęzyczna, gdzie taki lub podobny problem może być umówiony.
Pozdrawiam
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Wariancja
vakacje Statystyka opisowa 86 2017-01-28, 15:02
bbam111
Brak nowych postów Przyklejony: wariancja resztowa
grzegorz475 Modelowanie ekonometryczne 41 2013-10-30, 12:44
mathkit
Brak nowych postów Przyklejony: Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej ciągłej
timmy1985 Teoria i rachunek prawdopodobieństwa 4 2014-01-27, 12:52
mathkit
Brak nowych postów Przyklejony: Wariancja - obliczenie za pomocą drugiego momentu
giewuzet Statystyka opisowa 13 2012-11-19, 19:43
corpse
Brak nowych postów Przyklejony: zmienna losowa - gęstość, wartość oczekiwana, wariancja
alutcia Teoria i rachunek prawdopodobieństwa 37 2015-10-15, 20:45
kasia93

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 12