Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining Strona Główna
Reklama pqstat.pl
Statystyka, prognozowanie, ekonometria, data mining
Forum miłośników statystyki - Portal Statystyczny

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat   Regulamin  Kadra forum
PORTAL STATYSTYCZNY
 Ogłoszenie 
FORUM STATYSTYCZNE MA JUŻ 10 LAT

Znasz statystykę lub ekonometrię, metody prognozowania, data mining i chcesz pomóc w rozwoju forum statystycznego ?
Pisz na: administrator(małpa)statystycy.pl

Rozpoczął swoją działalność portal statystyczny - masz pomysł na jego rozwój ?

Drogi forumowiczu! Zanim napiszesz posta zapoznaj się z regulaminem forum i przedstaw się
The International Year of Statistics (Statistics2013) Smarter Poland Portal statystyczny

Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

model ARIMA
Autor Wiadomość
doomink 
Starszy Szeregowy


Posty: 20
Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-07-08, 11:14   model ARIMA

Witam,
dysponuje zbiorem danych i chciałbym na jego podstawie wyznaczyć model ARIMA,
Nie mam jednak pojęcia jakim programem mogę tego dokonać, może R?? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez mathkit 2009-07-09, 18:32, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Google

Wysłany:    Reklama google.

 
 
haver 
Starszy kapral


Posty: 72
Skąd: Lubaczów
Wysłany: 2009-08-04, 21:59   

Hmm...zakladam ze wiesz co to jest arima itd i jak sie wyznacza parametry...jesli nie..to najprostszym sposobem bedzie uzycie Jmulti (www.jmulti.de) albo gretla...w sumie to jak chcesz isc po najmniejszej linii oporu to polecam jmulti...o ile pamietam tam jest taka opcja..ze automatycznie wyznaczane sa parametry na podstawie kryterium AIC/BIC. W gretlu musialbys przeanalizowac ACF i PACF i kilka innych rzeczy + ewentualna sezonowosc wiec musisz sam zdecydowac..Jmulti jest programem b. prostym tylko co za tym idzie chyba nie jest wykorzystywany przez analitykow. To tylko moje zdanie. Jestem studentem, ktory caly czas sie uczy wiec moge sie mylic. Jestem w trakcie nauki R..nie zbudujesz arimy nie majac pojecia o kodzie R...

Pozdrawiam!
 
 
     
piotrek 
Podporucznik


Pomógł: 13 razy
Posty: 198
Skąd: b.d.
Wysłany: 2009-08-05, 07:59   

W R jest w kilku pakietach:
stats - funkcja arima()
FinTS - funkcja ARIMA()
stats - funkcja arima()
forecast - funkcja Arima()
 
     
haver 
Starszy kapral


Posty: 72
Skąd: Lubaczów
Wysłany: 2009-10-19, 23:49   p-value w modelu ARIMA w R

Czy ktoś może wie, czy da wycisnąć w R wartości p dla modelu ARIMA. Sprawdzam okolo 20 modeli i np. dla kazdego moge szybko wyznaczyc wartosc kryterium akaike (model1$aic). Trzeba liczyc p-value na piechote czy da sie to zrobic szybciej? Szkoda, że przy oszacowanych parametrach nie pokazują się gwiazdki jak przy modelach liniowych..

Dzieki za pomoc!
Pozdrawiam
B.
 
 
     
MarcinG 
Szeregowy


Posty: 14
Skąd: Myszków
Wysłany: 2009-11-10, 10:53   Algorytm estymacji parametrów modelu ARIMA.

Szukam algorytmu do wyznaczania parametrów modelu ARIMA, najlepiej z jakimś przykładem obliczeniowym.
 
     
MK 
Podporucznik


Pomógł: 29 razy
Posty: 240
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-10, 18:24   Re: Algorytm estymacji parametrów modelu ARIMA.

MarcinG napisał/a:
Szukam algorytmu do wyznaczania parametrów modelu ARIMA, najlepiej z jakimś przykładem obliczeniowym.


No i w czym problem? ARIME znajdziesz w każdym podręczniku do szeregów czasowych, a nawet do ekonometrii.

Praktyczną implementację możesz obejrzeć w pakietach do R.
 
     
MarcinG 
Szeregowy


Posty: 14
Skąd: Myszków
Wysłany: 2009-11-16, 08:25   

W jakiej książce lub gdzie w sieci jest to dobrze opisane? Szukam źródła gdzie byłoby to pokazane krok po kroku jak liczyć.
 
     
Pearson 
Podporucznik
Pearson



Pomógł: 12 razy
Posty: 199
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-11-18, 20:51   

Polecam:
1. Introduction to Time Series and Forecasting, Peter J. Brockwell and Richard A. Davis
2. Analysis of Financial Time Series - Tsay (2nd ed. 2005)
 
     
MarcinG 
Szeregowy


Posty: 14
Skąd: Myszków
Wysłany: 2009-11-25, 14:20   

Próbowałem wyznaczyć parametry modelu wg algorytmu opisanego w "Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania." pod redakcją M. Cieślak. Niestety wyszły mi inne wyniki niż w programach Gretl i JMulti.
Wie ktoś może czy w tym opisie algorytmu nie ma jakiegoś błędu? Może ktoś liczył tym sposobem?
 
     
damiank 
Szeregowy


Posty: 1
Skąd: Wołomin
Wysłany: 2014-02-06, 02:10   ARIMA

Jestem na etapie budowania modelu ARIMA. Oszacowałem kilka wersji zaczynając podręcznikowo od ARIMA(3,1,3) i po kolei obniżając p i q. Wyszło mi według kryteriów informacyjnych że najlepszy model to ARIMA(0,1,0) czyli bez żadnych zmiennych tylko ze stałą, która nie jest statystycznie istotna(ale chyba istotność stałej się w tych modelach nie liczy). Czy powinien ten model brać pod uwagę czy raczej zostać przy drugim modelu, którego kryteria informacyjne mają najmniejszą wartość czyli ARIMA(1,1,1)? Dodam, że celem badania jest kurs PLN/EUR.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych zakładek(IE)
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Modele ARMA i ARIMA
bibliografia
mzachalski Modelowanie ekonometryczne 19 2010-01-19, 11:11
MarcinG
Brak nowych postów Przyklejony: Model mieszany
cauchy Statystyka opisowa 3 2009-11-08, 08:36
Crunchy
Brak nowych postów Przyklejony: [Zlecenie] MODEL EKONOMETRYCZNY
damian3151 Ogłoszenia, sprawy organizacyjne forum, regulamin 0 2013-07-07, 17:09
damian3151
Brak nowych postów Przyklejony: Model jednoimiennych okresów
pumcial Metody prognostyczne 3 2010-01-26, 22:14
pumcial
Brak nowych postów Przyklejony: model Blacka - Scholesa
literatura
oxygen Zadanie aktuarialne - Matematyka finansowa 1 2007-04-20, 16:48
lynx

Ideą przyświecającą istnieniu forum statystycznego jest stworzenie możliwości wymiany informacji, poglądów i doświadczeń osób związanych ze statystyką, mierzenie się z różnego rodzaju problemami statystycznymi i aktuarialnymi. Poruszane problemy: Statystyka w badaniach sondażowych rynku, metody reprezentacyjne, Teoria i rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, teoria estymacji, testowanie hipotez statystycznych, ekonometria, prognozowanie, metody data mining.
Copyright (C) 2006-2015 Statystycy.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 23